PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATPYX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATPYX с VWEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATPYX (Aquila High Income Fund) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both High Yield Bonds funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.13%/yr for VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности ATPYX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila High Income Fund (ATPYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATPYX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWEAX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.73%
3 года*
8.21%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATPYX и VWEAX

2026 (YTD)
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.49%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		0.36%

Correlation

The correlation between ATPYX and VWEAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila High Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ATPYX:
ATPYX с COTFXATPYX с UTAHXATPYX с AZTFXATPYX с HULAXATPYX с ATGAXATPYX с ORTFXATPYX с VWEHX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Доходность на риск

ATPYX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATPYX
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATPYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATPYX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATPYXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.92

1.23

+8.69

Просадки

Сравнение просадок ATPYX и VWEAX

Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и VWEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATPYXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-30.05%

+29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.18%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-2.12%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATPYX и VWEAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATPYXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

3.26%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

4.91%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

5.28%

+0.96%

Сравнение комиссий ATPYX и VWEAX

ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATPYX и VWEAX

Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VWEAX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.37%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы

ATPYX and VWEAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATPYX и VWEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор