PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATPYX с AZTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATPYX с AZTFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ATPYX (Aquila High Income Fund) and AZTFX (Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund) are both mutual funds - ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila, while AZTFX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.73%/yr for AZTFX.

Доходность

Сравнение доходности ATPYX и AZTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila High Income Fund (ATPYX) и Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATPYX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AZTFX

1 день
0.00%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATPYX и AZTFX

2026 (YTD)
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.24%
AZTFX
Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund		0.69%

Correlation

The correlation between ATPYX and AZTFX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila High Income Fund

Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund

Часто сравнивают с ATPYX:
ATPYX с HULAXATPYX с UTAHXATPYX с COTFXATPYX с ORTFXATPYX с ATGAXATPYX с VWEHXATPYX с CCLFX
Часто сравнивают с AZTFX:
AZTFX с ATGAXAZTFX с UTAHXAZTFX с HULAXAZTFX с COTFXAZTFX с ORTFXAZTFX с DFABXAZTFX с APUSX

Доходность на риск

ATPYX vs. AZTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATPYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AZTFX
Ранг доходности на риск AZTFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATPYX c AZTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATPYXAZTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.77

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.53

—

ATPYX vs. AZTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATPYX и AZTFX

Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки AZTFX в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и AZTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATPYXAZTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-12.40%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.67%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-1.69%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATPYX и AZTFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATPYXAZTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

2.32%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

3.24%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

3.20%

-0.30%

Сравнение комиссий ATPYX и AZTFX

ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AZTFX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATPYX и AZTFX

Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности AZTFX в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZTFX
Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund		3.32%3.28%2.50%2.43%1.66%1.97%2.26%2.94%2.95%2.78%3.09%3.33%

Часто задаваемые вопросы

ATPYX and AZTFX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATPYX и AZTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор