PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATPYX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATPYX с VWEHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ATPYX (Aquila High Income Fund) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both High Yield Bonds funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.22%/yr for VWEHX.

Доходность

Сравнение доходности ATPYX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila High Income Fund (ATPYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATPYX

1 день
0.12%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWEHX

1 день
0.18%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.32%
С начала года
1.32%
1 год
5.85%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATPYX и VWEHX

2026 (YTD)
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.84%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		0.87%

Correlation

The correlation between ATPYX and VWEHX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila High Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ATPYX:
ATPYX с HULAXATPYX с COTFXATPYX с UTAHXATPYX с AZTFXATPYX с ORTFXATPYX с ATGAXATPYX с CCLFX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BNDVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с VCIT

Доходность на риск

ATPYX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATPYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATPYX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATPYXVWEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.83

—

ATPYX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATPYX и VWEHX

Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и VWEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATPYXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-30.17%

+29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.36%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-4.28%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATPYX и VWEHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATPYXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

3.27%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

4.92%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

5.24%

-2.61%

Сравнение комиссий ATPYX и VWEHX

ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATPYX и VWEHX

Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VWEHX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

ATPYX and VWEHX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATPYX и VWEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор