Aquila High Income Fund (ATPYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aquila High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Aquila High Income Fund (ATPYX) показал доход в -1.50% с начала года и 4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATPYX составила 3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 14 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ATPYX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 31 дек. 2012 г. с доходностью -3.0%.

Aquila High Income Fund: годовая альфа составляет 3.30%, бета — 0.08, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 15.06.2006.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (23.60%) было выше, чем в снижении (20.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.14 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ATPYX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

ATPYX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila High Income Fund (ATPYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Aquila High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aquila High Income Fund показал максимальную просадку в 22.24%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка Aquila High Income Fund составляет 2.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.