PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATPYX с HULAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATPYX с HULAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ATPYX (Aquila High Income Fund) and HULAX (Hawaiian Tax Free Trust) are both mutual funds - ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila, while HULAX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.86%/yr for HULAX.

Доходность

Сравнение доходности ATPYX и HULAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila High Income Fund (ATPYX) и Hawaiian Tax Free Trust (HULAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATPYX

1 день
0.12%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HULAX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
0.84%
С начала года
1.32%
1 год
6.01%
3 года*
2.42%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATPYX и HULAX

2026 (YTD)
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.84%
HULAX
Hawaiian Tax Free Trust		0.95%

Correlation

The correlation between ATPYX and HULAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila High Income Fund

Hawaiian Tax Free Trust

Часто сравнивают с ATPYX:
ATPYX с COTFXATPYX с UTAHXATPYX с AZTFXATPYX с ORTFXATPYX с ATGAXATPYX с VWEHXATPYX с CCLFX
Часто сравнивают с HULAX:
HULAX с ATGAXHULAX с UTAHXHULAX с COTFXHULAX с ORTFXHULAX с AZTFXHULAX с AFBHULAX с MIY

Доходность на риск

ATPYX vs. HULAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATPYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HULAX
Ранг доходности на риск HULAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATPYX c HULAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Hawaiian Tax Free Trust (HULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATPYXHULAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.96

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.65

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.56

—

ATPYX vs. HULAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATPYX и HULAX

Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки HULAX в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и HULAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATPYXHULAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-12.97%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.38%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.90%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATPYX и HULAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATPYXHULAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

2.32%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

2.89%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

2.90%

-0.27%

Сравнение комиссий ATPYX и HULAX

ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HULAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATPYX и HULAX

Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности HULAX в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HULAX
Hawaiian Tax Free Trust		2.76%2.55%1.66%1.72%1.23%1.40%1.90%2.19%2.03%2.00%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ATPYX and HULAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATPYX и HULAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор