Сравнение ATPYX с ORTFX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and ORTFX (Aquila Tax-Free Trust of Oregon) are both mutual funds - ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila, while ORTFX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.70%/yr for ORTFX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и ORTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам ATPYX и ORTFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.84% |
ORTFX Aquila Tax-Free Trust of Oregon | 0.81% |
Correlation
The correlation between ATPYX and ORTFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. ORTFX — Ранг доходности на риск
ATPYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ORTFX
Сравнение ATPYX c ORTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATPYX | ORTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и ORTFX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки ORTFX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и ORTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | ORTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -14.94% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.69% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.10% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и ORTFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | ORTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 2.24% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 2.86% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 3.07% | -0.44% |
Сравнение комиссий ATPYX и ORTFX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ORTFX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и ORTFX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ORTFX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORTFX Aquila Tax-Free Trust of Oregon | 3.09% | 2.97% | 2.27% | 1.75% | 1.30% | 1.32% | 1.64% | 2.27% | 2.30% | 2.35% | 2.49% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
ATPYX and ORTFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и ORTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор