Сравнение ATPYX с COTFX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and COTFX (Aquila Tax-Free Fund of Colorado) are both mutual funds - ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila, while COTFX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.72%/yr for COTFX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и COTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам ATPYX и COTFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.24% |
COTFX Aquila Tax-Free Fund of Colorado | 0.69% |
Correlation
The correlation between ATPYX and COTFX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. COTFX — Ранг доходности на риск
ATPYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COTFX
Сравнение ATPYX c COTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATPYX | COTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и COTFX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки COTFX в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и COTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | COTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -10.44% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.58% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.52% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и COTFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | COTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 2.40% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.91% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.00% | -0.10% |
Сравнение комиссий ATPYX и COTFX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии COTFX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и COTFX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности COTFX в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COTFX Aquila Tax-Free Fund of Colorado | 3.32% | 3.28% | 2.42% | 1.99% | 1.32% | 1.42% | 1.75% | 2.46% | 2.38% | 2.52% | 2.68% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
ATPYX and COTFX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и COTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор