Сравнение ATPYX с PRFRX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) are both High Yield Bonds funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for PRFRX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и PRFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение доходности по годам ATPYX и PRFRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.84% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.68% |
Correlation
The correlation between ATPYX and PRFRX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
ATPYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PRFRX
Сравнение ATPYX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATPYX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и PRFRX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и PRFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -20.05% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.68% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и PRFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 2.43% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 3.15% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 4.01% | -1.38% |
Сравнение комиссий ATPYX и PRFRX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и PRFRX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PRFRX в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 7.36% | 8.11% | 15.09% | 15.33% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
ATPYX and PRFRX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и PRFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор