PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATPYX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATPYX с FAGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATPYX (Aquila High Income Fund) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности ATPYX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila High Income Fund (ATPYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATPYX

1 день
-0.12%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAGIX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.01%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.11%
3 года*
13.29%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATPYX и FAGIX

2026 (YTD)
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.37%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.77%

Correlation

The correlation between ATPYX and FAGIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila High Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с ATPYX:
ATPYX с COTFXATPYX с UTAHXATPYX с AZTFXATPYX с HULAXATPYX с ORTFXATPYX с ATGAXATPYX с VWEHX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

ATPYX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATPYX
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATPYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATPYX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATPYXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.35

0.88

+4.47

Просадки

Сравнение просадок ATPYX и FAGIX

Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATPYXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-37.97%

+37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.17%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-6.98%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATPYX и FAGIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATPYXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

6.08%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

6.59%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

7.82%

-2.24%

Сравнение комиссий ATPYX и FAGIX

ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATPYX и FAGIX

Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FAGIX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Часто задаваемые вопросы

ATPYX and FAGIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATPYX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор