PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с AMJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с AMJB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past year, ATMP returned 18.01% vs 15.68% for AMJB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и AMJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у AMJB с доходностью 17.69%.

ATMP

1 день
0.07%
1 месяц
-2.32%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.87%
10 лет*
4.90%

AMJB

1 день
1.62%
1 месяц
-1.98%
С начала года
17.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
15.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и AMJB

2026 (YTD)20252024
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.02%1.73%28.78%
AMJB
Alerian MLP Index ETN		17.69%1.36%10.85%

Correlation

The correlation between ATMP and AMJB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.83

The correlation between ATMP and AMJB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR
Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с AMLPAMJB с MLPXAMJB с SCHGAMJB с SPMOAMJB с SCHDAMJB с NLRAMJB с AGG

Доходность на риск

ATMP vs. AMJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c AMJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMPAMJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.03

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.52

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.60

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

4.73

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMP vs. AMJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMJB равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и AMJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMPAMJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.70

-0.61

Просадки

Сравнение просадок ATMP и AMJB

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и AMJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPAMJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-17.70%

-63.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-9.90%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.06%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-4.98%

-26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.34%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и AMJB

Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеют волатильность 5.61% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPAMJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.66%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

12.18%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

15.37%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

18.19%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

18.19%

+9.49%

Сравнение комиссий ATMP и AMJB

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMJB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и AMJB

Ни ATMP, ни AMJB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ATMP and AMJB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMJB has higher volatility (5.66%) compared to ATMP (5.61%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs AMJB's -17.70%.

On 1-year performance, ATMP leads with 18.01% vs 15.68% for AMJB. On fees, AMJB is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ATMP has performed better with a 18.01% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMJB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

ATMP and AMJB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ATMP is categorized as MLPs, while AMJB is Energy Equities. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while AMJB tracks Alerian MLP Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.85% for AMJB.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и AMJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор