PortfoliosLab logo
Сравнение ATMP с MLPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATMP и MLPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ATMP и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.25%
147.55%
ATMP
MLPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATMP:

1.33

MLPX:

1.52

Коэф-т Сортино

ATMP:

1.71

MLPX:

1.91

Коэф-т Омега

ATMP:

1.26

MLPX:

1.29

Коэф-т Кальмара

ATMP:

1.76

MLPX:

1.92

Коэф-т Мартина

ATMP:

6.94

MLPX:

7.21

Индекс Язвы

ATMP:

3.96%

MLPX:

4.47%

Дневная вол-ть

ATMP:

20.67%

MLPX:

21.27%

Макс. просадка

ATMP:

-72.93%

MLPX:

-70.59%

Текущая просадка

ATMP:

-6.90%

MLPX:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции ATMP превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 7.01% против 6.24% соответственно.


ATMP

С начала года

4.29%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

11.39%

1 год

26.31%

5 лет

32.80%

10 лет

7.01%

MLPX

С начала года

2.12%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

9.21%

1 год

30.89%

5 лет

29.57%

10 лет

6.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATMP и MLPX

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.


График комиссии ATMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATMP: 0.95%
График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATMP и MLPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATMP
Ранг риск-скорректированной доходности ATMP, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATMP c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATMP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ATMP: 1.33
MLPX: 1.52
Коэффициент Сортино ATMP, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATMP: 1.71
MLPX: 1.91
Коэффициент Омега ATMP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ATMP: 1.26
MLPX: 1.29
Коэффициент Кальмара ATMP, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ATMP: 1.76
MLPX: 1.92
Коэффициент Мартина ATMP, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ATMP: 6.94
MLPX: 7.21

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
1.52
ATMP
MLPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и MLPX

Дивидендная доходность ATMP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности MLPX в 4.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN
4.60%4.72%5.62%5.50%8.75%14.62%8.48%6.51%5.56%5.47%8.02%3.56%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.41%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ATMP и MLPX

Максимальная просадка ATMP за все время составила -72.93%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.90%
-7.97%
ATMP
MLPX

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и MLPX

Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 13.47% и 13.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.47%
13.37%
ATMP
MLPX