PortfoliosLab logo
Сравнение ATMP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATMP и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ATMP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.50%
338.59%
ATMP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATMP:

1.32

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ATMP:

1.70

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ATMP:

1.26

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ATMP:

1.74

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ATMP:

6.83

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ATMP:

3.98%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ATMP:

20.66%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ATMP:

-72.93%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ATMP:

-6.90%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.95% против 12.04% соответственно.


ATMP

С начала года

4.29%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

11.87%

1 год

25.84%

5 лет

32.37%

10 лет

6.95%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATMP и SPY

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии ATMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATMP: 0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATMP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATMP
Ранг риск-скорректированной доходности ATMP, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATMP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATMP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ATMP: 1.32
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ATMP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATMP: 1.70
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ATMP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ATMP: 1.26
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ATMP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ATMP: 1.74
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ATMP, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ATMP: 6.83
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.51
ATMP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и SPY

Дивидендная доходность ATMP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN
4.60%4.72%5.62%5.50%8.75%14.62%8.48%6.51%5.56%5.47%8.02%3.56%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ATMP и SPY

Максимальная просадка ATMP за все время составила -72.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.90%
-9.89%
ATMP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и SPY

Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 13.46%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.46%
15.12%
ATMP
SPY