Сравнение AMJB с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
AMJB и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 15.58% | 7.91% | 17.90% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.
AMJB
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и AGG
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
AMJB vs. AGG — Ранг доходности на риск
AMJB
AGG
Сравнение AMJB c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.76 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 4.89 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.60 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и AGG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и AGG
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.79% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и AGG
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -18.43% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -2.52% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -2.30% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.71% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 0.91% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и AGG
Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.67% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 2.55% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 4.37% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 6.07% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 5.39% | +12.37% |