PortfoliosLab logo
Сравнение ATMP с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATMP и QLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ATMP и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.50%
2,277.02%
ATMP
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATMP:

1.32

QLD:

0.20

Коэф-т Сортино

ATMP:

1.70

QLD:

0.63

Коэф-т Омега

ATMP:

1.26

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

ATMP:

1.74

QLD:

0.24

Коэф-т Мартина

ATMP:

6.83

QLD:

0.74

Индекс Язвы

ATMP:

3.98%

QLD:

13.66%

Дневная вол-ть

ATMP:

20.66%

QLD:

50.13%

Макс. просадка

ATMP:

-72.93%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

ATMP:

-6.90%

QLD:

-27.13%

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -19.08%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 6.95% против 25.20% соответственно.


ATMP

С начала года

4.29%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

11.87%

1 год

25.84%

5 лет

32.37%

10 лет

6.95%

QLD

С начала года

-19.08%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-15.00%

1 год

7.26%

5 лет

25.70%

10 лет

25.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATMP и QLD

И ATMP, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии ATMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATMP: 0.95%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATMP и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATMP
Ранг риск-скорректированной доходности ATMP, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATMP c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATMP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ATMP: 1.32
QLD: 0.20
Коэффициент Сортино ATMP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATMP: 1.70
QLD: 0.63
Коэффициент Омега ATMP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ATMP: 1.26
QLD: 1.09
Коэффициент Кальмара ATMP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ATMP: 1.74
QLD: 0.24
Коэффициент Мартина ATMP, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ATMP: 6.83
QLD: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.20
ATMP
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и QLD

Дивидендная доходность ATMP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности QLD в 0.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN
4.60%4.72%5.62%5.50%8.75%14.62%8.48%6.51%5.56%5.47%8.02%3.56%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.28%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок ATMP и QLD

Максимальная просадка ATMP за все время составила -72.93%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.90%
-27.13%
ATMP
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и QLD

Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 13.46%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 32.70%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.46%
32.70%
ATMP
QLD