PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с ENFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ATMP returned 4.90%/yr vs 11.96%/yr for ENFR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 4.90% против 11.96% соответственно.

ATMP

1 день
0.07%
1 месяц
-2.32%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.87%
10 лет*
4.90%

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.02%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between ATMP and ENFR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.88

The correlation between ATMP and ENFR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPRATMP с SPY
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с SPY

Доходность на риск

ATMP vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMPENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.75

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.41

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.95

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

8.06

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMP vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMPENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.34

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ATMP и ENFR

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-68.28%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.64%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-15.58%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-20.29%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-62.64%

-13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.95%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-15.98%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.16%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и ENFR

Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 5.61%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.18%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

11.47%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

14.64%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

19.30%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

24.69%

+2.99%

Сравнение комиссий ATMP и ENFR

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и ENFR

ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ATMP and ENFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ENFR has higher volatility (6.18%) compared to ATMP (5.61%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.96% vs 4.90% for ATMP. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.96% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.00% for ATMP.

ATMP is categorized as MLPs, while ENFR is Energy Equities. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор