Сравнение ATMP с ENFR
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ATMP returned 4.85%/yr vs 11.98%/yr for ENFR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 20.30%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 4.85% против 11.98% соответственно.
ATMP
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 4.85%
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам ATMP и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.30% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Correlation
The correlation between ATMP and ENFR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between ATMP and ENFR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. ENFR — Ранг доходности на риск
ATMP
ENFR
Сравнение ATMP c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMP | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.23 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 8.24 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMP и ENFR
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -68.28% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -8.64% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -15.58% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -20.29% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -62.64% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.71% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.03% | -15.94% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.38% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и ENFR
Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 5.61% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.69% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.60% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 14.86% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 19.25% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 24.68% | +2.98% |
Сравнение комиссий ATMP и ENFR
ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и ENFR
ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ATMP and ENFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ENFR has higher volatility (5.69%) compared to ATMP (5.61%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs ENFR's -68.28%.
On 10-year performance, ENFR leads with 11.98% vs 4.85% for ATMP. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.98% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for ATMP.
ATMP is categorized as MLPs, while ENFR is Energy Equities. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор