Сравнение ATMP с GSIB
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. ATMP is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, ATMP returned 25.46% vs 45.11% for GSIB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 18.96%.
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
GSIB
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATMP и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | 1.73% | 31.66% | 0.85% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 18.96% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
Correlation
The correlation between ATMP and GSIB is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.27 |
The correlation between ATMP and GSIB shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. GSIB — Ранг доходности на риск
ATMP
GSIB
Сравнение ATMP c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMP | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.26 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 11.42 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMP и GSIB
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -17.71% | -63.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -13.90% | +5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.27% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.91% | -2.01% | -28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.96% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и GSIB
Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.36% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 14.58% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 17.52% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 18.39% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 18.39% | +9.24% |
Сравнение комиссий ATMP и GSIB
ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и GSIB
ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.60% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
ATMP and GSIB have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.20%) compared to GSIB (4.36%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 45.11% vs 25.46% for ATMP. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 45.11% return vs 25.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
GSIB has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for ATMP.
ATMP is categorized as MLPs, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Barclays Capital and Themes. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.35% for GSIB.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор