PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATMP с AMZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATMP и AMZA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ATMP с AMZA

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и InfraCap MLP ETF (AMZA).

ATMP и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATMP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность CIBC Atlas Select MLP VWAP. Фонд был запущен 13 мар. 2013 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATMP или AMZA.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATMP:

1.21

AMZA:

0.75

Коэф-т Сортино

ATMP:

1.42

AMZA:

0.90

Коэф-т Омега

ATMP:

1.21

AMZA:

1.12

Коэф-т Кальмара

ATMP:

1.41

AMZA:

0.41

Коэф-т Мартина

ATMP:

4.90

AMZA:

2.49

Индекс Язвы

ATMP:

4.51%

AMZA:

6.12%

Дневная вол-ть

ATMP:

20.90%

AMZA:

25.77%

Макс. просадка

ATMP:

-74.09%

AMZA:

-91.46%

Текущая просадка

ATMP:

-6.90%

AMZA:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у AMZA с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции ATMP превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 5.66% против -1.92% соответственно.

ATMP

С начала года

4.29%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.92%

1 год

24.97%

3 года

22.35%

5 лет

27.12%

10 лет

5.66%

AMZA

С начала года

3.26%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-0.66%

1 год

17.62%

3 года

21.79%

5 лет

28.58%

10 лет

-1.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

InfraCap MLP ETF

Сравнение комиссий ATMP и AMZA

ATMP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

AMZA
InfraCap MLP ETF
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATMP и AMZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг риск-скорректированной доходности ATMP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATMP c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и AMZA

Дивидендная доходность ATMP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности AMZA в 7.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		4.60%4.72%5.62%5.50%8.75%14.62%8.48%6.51%5.56%5.47%8.02%3.56%
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.64%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATMP и AMZA

Максимальная просадка ATMP за все время составила -74.09%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и AMZA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и AMZA

Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 4.86%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...