PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с AMZA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both MLPs funds. ATMP is passively managed, while AMZA is actively managed. Over the past 10 years, ATMP returned 4.90%/yr vs 4.86%/yr for AMZA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ATMP charges 0.95%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 22.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATMP имеют среднегодовую доходность 4.90%, а акции AMZA немного отстают с 4.86%.

ATMP

1 день
0.07%
1 месяц
-2.32%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.87%
10 лет*
4.90%

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и AMZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.02%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%

Correlation

The correlation between ATMP and AMZA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2014 г.

0.89

The correlation between ATMP and AMZA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPRATMP с SPY
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIVAMZA с DGRO

Доходность на риск

ATMP vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMPAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.00

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.48

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.45

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

3.65

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMP vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMPAMZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.00

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.02

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ATMP и AMZA

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-91.46%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-12.16%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-18.56%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-25.15%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-86.84%

+11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-10.19%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-45.02%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.82%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и AMZA

Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и InfraCap MLP ETF (AMZA) имеют волатильность 5.61% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.80%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

13.40%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

17.72%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

25.84%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

37.25%

-9.57%

Сравнение комиссий ATMP и AMZA

ATMP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и AMZA

ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATMP and AMZA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.80%) compared to ATMP (5.61%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs AMZA's -91.46%.

On 10-year performance, ATMP leads with 4.90% vs 4.86% for AMZA. On fees, ATMP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ATMP has performed better with a 4.90% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ATMP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 0.00% for ATMP.

They also come from different issuers: Barclays Capital and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 2.01% for AMZA.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор