PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATFV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ATFV (Alger 35 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ATFV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ATFV returned 12.69%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATFV показывает доходность 13.08%, а VOO немного выше – 13.52%.

ATFV

1 день
-2.11%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
19.59%
С начала года
13.08%
1 год
28.27%
3 года*
36.62%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
Всё время*
14.10%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ATFV

Alger 35 ETF
$2.79M$1.84M$2.50M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам ATFV и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		13.08%38.20%46.14%32.75%-35.97%3.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%14.74%

Correlation

The correlation between ATFV and VOO is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г.

0.82

The correlation between ATFV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ATFV и VOO

Секторы
ATFV
VOO

Технологии

43.2%
38.6%

Коммуникационные услуги

23.6%
9.9%

Промышленность

10.3%
8.5%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.5%

Коммунальные услуги

4.8%
2.2%

Финансовые услуги

1.0%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

ATFV
43.2%
VOO
38.6%

Коммуникационные услуги

ATFV
23.6%
VOO
9.9%

Промышленность

ATFV
10.3%
VOO
8.5%

Здравоохранение

ATFV
8.9%
VOO
8.9%

Потребительский циклический сектор

ATFV
8.3%
VOO
9.5%

Коммунальные услуги

ATFV
4.8%
VOO
2.2%

Финансовые услуги

ATFV
1.0%
VOO
11.4%

Сырьевые материалы

ATFV

-

VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

ATFV

-

VOO
4.5%

Энергетика

ATFV

-

VOO
3.0%

Недвижимость

ATFV

-

VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с ALAIATFV с VGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

ATFV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ATFV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATFVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.88

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.60

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.71

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

11.57

-6.91

ATFV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATFV и VOO

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-33.99%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-8.90%

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-18.69%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-24.52%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-0.19%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-3.67%

-13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.08%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и VOO

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

4.07%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

10.27%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

12.81%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

16.96%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

18.03%

+8.99%

Сравнение комиссий ATFV и VOO

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и VOO

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF		0.18%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ATFV and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (11.06%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 12.69% for ATFV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for ATFV.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.18% for ATFV.

ATFV is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. ATFV tracks S&P 500, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Alger and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор