PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с ALAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - ATFV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. ATFV is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, ATFV returned 48.62% vs 63.92% for ALAI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 16.46%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 27.17%.

ATFV

1 день
-2.00%
1 месяц
8.35%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.04%
1 год
48.62%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и ALAI

2026 (YTD)20252024
ATFV
Alger 35 ETF		16.46%38.20%24.53%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%

Correlation

The correlation between ATFV and ALAI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.92

The correlation between ATFV and ALAI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ATFV и ALAI

Секторы
ATFV
ALAI

Технологии

42.1%
55.9%

Коммуникационные услуги

25.8%
20.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.7%

Здравоохранение

8.6%
2.8%

Промышленность

8.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Финансовые услуги

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ATFV
42.1%
ALAI
55.9%

Коммуникационные услуги

ATFV
25.8%
ALAI
20.1%

Потребительский циклический сектор

ATFV
10.2%
ALAI
13.7%

Здравоохранение

ATFV
8.6%
ALAI
2.8%

Промышленность

ATFV
8.2%
ALAI
3.2%

Коммунальные услуги

ATFV
2.7%
ALAI
2.0%

Финансовые услуги

ATFV
2.5%
ALAI
2.3%

Сырьевые материалы

ATFV

-

ALAI

-

Потребительский защитный сектор

ATFV

-

ALAI

-

Энергетика

ATFV

-

ALAI

-

Недвижимость

ATFV

-

ALAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX

Доходность на риск

ATFV vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.67

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.27

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.30

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

10.58

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVALAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.67

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.71

-1.12

Просадки

Сравнение просадок ATFV и ALAI

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-29.36%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-19.48%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.69%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-5.14%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

6.06%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и ALAI

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.97%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

18.57%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

24.06%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

28.41%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

28.41%

-1.86%

Сравнение комиссий ATFV и ALAI

И ATFV, и ALAI имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и ALAI

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ALAI в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%0.00%0.00%
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ATFV and ALAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ATFV has higher volatility (7.65%) compared to ALAI (6.97%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs 48.62% for ATFV. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs 48.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ATFV and ALAI have the same expense ratio: 0.55% per year.

ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.17% for ATFV.

ATFV is categorized as Large Cap Growth Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Alger.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор