PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с QPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATFV с QPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX).

ATFV и QPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ATFV и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATFV и QPX

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		-3.86%24.12%17.28%44.63%-30.90%16.50%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью -3.86%.

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

QPX

1 день
1.08%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-0.84%
1 год
23.97%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOOATFV с VGT
Часто сравнивают с QPX:
QPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLGQPX с IBIT

Сравнение комиссий ATFV и QPX

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
ATFV
Alger 35 ETF

Доходность на риск

ATFV vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVQPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.25

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.88

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.05

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

8.04

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QPX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между ATFV и QPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и QPX

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и QPX

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и QPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATFVQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-34.74%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-12.02%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-8.21%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-8.27%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.06%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и QPX

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATFVQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

5.19%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

11.47%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

19.26%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

19.99%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

20.15%

+6.47%