PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATFV с QPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATFVQPX
Дох-ть с нач. г.40.75%19.51%
Дох-ть за 1 год62.00%30.75%
Дох-ть за 3 года1.79%6.04%
Коэф-т Шарпа2.732.15
Коэф-т Сортино3.402.90
Коэф-т Омега1.441.39
Коэф-т Кальмара1.692.82
Коэф-т Мартина15.3211.58
Индекс Язвы3.87%2.59%
Дневная вол-ть21.71%13.95%
Макс. просадка-45.34%-34.75%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ATFV и QPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и QPX

С начала года, ATFV показывает доходность 40.75%, что значительно выше, чем у QPX с доходностью 19.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.74%
13.74%
ATFV
QPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и QPX

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.


QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
График комиссии QPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.46%
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATFV c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 15.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.32
QPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QPX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QPX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QPX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QPX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QPX, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.58

Сравнение коэффициента Шарпа ATFV и QPX

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QPX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
2.15
ATFV
QPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и QPX

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
ATFV
Alger 35 ETF
0.01%0.01%0.05%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и QPX

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки QPX в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и QPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ATFV
QPX

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и QPX

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
3.71%
ATFV
QPX