PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATFV с QPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ATFV и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.20%
10.87%
ATFV
QPX

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 45.42%, что значительно выше, чем у QPX с доходностью 18.36%.


ATFV

С начала года

45.42%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

18.19%

1 год

57.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QPX

С начала года

18.36%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

10.86%

1 год

24.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ATFVQPX
Коэф-т Шарпа2.651.74
Коэф-т Сортино3.292.36
Коэф-т Омега1.431.31
Коэф-т Кальмара1.812.27
Коэф-т Мартина14.729.23
Индекс Язвы3.87%2.62%
Дневная вол-ть21.53%13.92%
Макс. просадка-45.34%-34.75%
Текущая просадка0.00%-0.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и QPX

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.


QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
График комиссии QPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.46%
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ATFV и QPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATFV c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.651.74
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.292.36
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.31
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.812.27
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.729.23
ATFV
QPX

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа QPX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
1.74
ATFV
QPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и QPX

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
ATFV
Alger 35 ETF
0.01%0.01%0.05%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и QPX

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки QPX в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и QPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.97%
ATFV
QPX

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и QPX

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
3.97%
ATFV
QPX