PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с MEIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and MEIAX (MFS Value Fund) are both funds - ATFV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500, while MEIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 5 years, ATFV returned 15.56%/yr vs 7.50%/yr for MEIAX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for MEIAX.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 4.37%.

ATFV

1 день
-2.00%
1 месяц
8.35%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.04%
1 год
48.62%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

MEIAX

1 день
0.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.72%
1 год
12.71%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и MEIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		16.46%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
MEIAX
MFS Value Fund		4.37%12.97%11.60%7.92%-6.25%9.15%

Correlation

The correlation between ATFV and MEIAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between ATFV and MEIAX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

MFS Value Fund

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOOATFV с ALAI
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с BVEFXMEIAX с VTVMEIAX с MFIOX

Доходность на риск

ATFV vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVMEIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.25

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.83

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.92

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

6.61

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.25

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ATFV и MEIAX

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и MEIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-52.85%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-6.78%

-11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-13.26%

-15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-17.72%

-27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.88%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-6.54%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

1.96%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и MEIAX

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

2.35%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

7.76%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

10.38%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

13.91%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

16.55%

+10.00%

Сравнение комиссий ATFV и MEIAX

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и MEIAX

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MEIAX в 9.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIAX
MFS Value Fund		9.13%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Часто задаваемые вопросы

ATFV and MEIAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (7.65%) compared to MEIAX (2.35%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs MEIAX's -52.85%.

ATFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и MEIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор