PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATFV с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATFVMEIAX
Дох-ть с нач. г.38.96%17.22%
Дох-ть за 1 год57.29%27.75%
Дох-ть за 3 года1.22%6.51%
Коэф-т Шарпа2.682.83
Коэф-т Сортино3.344.00
Коэф-т Омега1.431.52
Коэф-т Кальмара1.653.32
Коэф-т Мартина15.0116.68
Индекс Язвы3.87%1.66%
Дневная вол-ть21.69%9.77%
Макс. просадка-45.34%-52.28%
Текущая просадка0.00%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ATFV и MEIAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и MEIAX

С начала года, ATFV показывает доходность 38.96%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 17.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.09%
8.76%
ATFV
MEIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и MEIAX

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATFV c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 15.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.01
MEIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 16.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.68

Сравнение коэффициента Шарпа ATFV и MEIAX

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.83
ATFV
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и MEIAX

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MEIAX в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATFV
Alger 35 ETF
0.01%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и MEIAX

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.20%
ATFV
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и MEIAX

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
3.51%
ATFV
MEIAX