Сравнение ATFV с MEIAX

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ATFV и MEIAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и MEIAX.

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.