PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATFV с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ATFV и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.20%
10.13%
ATFV
MEIAX

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 45.42%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 17.95%.


ATFV

С начала года

45.42%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

18.19%

1 год

57.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MEIAX

С начала года

17.95%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

10.13%

1 год

24.32%

5 лет (среднегодовая)

9.92%

10 лет (среднегодовая)

9.38%

Основные характеристики


ATFVMEIAX
Коэф-т Шарпа2.652.49
Коэф-т Сортино3.293.52
Коэф-т Омега1.431.45
Коэф-т Кальмара1.814.55
Коэф-т Мартина14.7214.48
Индекс Язвы3.87%1.68%
Дневная вол-ть21.53%9.79%
Макс. просадка-45.34%-52.28%
Текущая просадка0.00%-0.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и MEIAX

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ATFV и MEIAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATFV c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.652.49
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.293.52
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.45
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.814.55
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.7214.48
ATFV
MEIAX

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.49
ATFV
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и MEIAX

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MEIAX в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATFV
Alger 35 ETF
0.01%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и MEIAX

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.40%
ATFV
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и MEIAX

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
3.56%
ATFV
MEIAX