PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATFV с FFOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATFVFFOG
Дох-ть с нач. г.40.75%38.82%
Дох-ть за 1 год58.76%51.76%
Коэф-т Шарпа2.752.50
Коэф-т Сортино3.423.21
Коэф-т Омега1.441.44
Коэф-т Кальмара1.753.44
Коэф-т Мартина15.3312.96
Индекс Язвы3.87%4.02%
Дневная вол-ть21.59%20.84%
Макс. просадка-45.34%-15.14%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ATFV и FFOG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и FFOG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATFV показывает доходность 40.75%, а FFOG немного ниже – 38.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.07%
19.51%
ATFV
FFOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и FFOG

И ATFV, и FFOG имеют комиссию равную 0.55%.


ATFV
Alger 35 ETF
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATFV c FFOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 15.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.33
FFOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 12.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.96

Сравнение коэффициента Шарпа ATFV и FFOG

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFOG равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и FFOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.502.602.702.8012 PMFri 0812 PMSat 0912 PMNov 1012 PMMon 1112 PMTue 12
2.75
2.50
ATFV
FFOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и FFOG

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FFOG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
ATFV
Alger 35 ETF
0.01%0.01%0.05%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и FFOG

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки FFOG в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и FFOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00%
0
ATFV
FFOG

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и FFOG

Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеют волатильность 6.10% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.10%
6.03%
ATFV
FFOG