PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATFV с FFOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATFV с FFOG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG).

ATFV и FFOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. FFOG - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 12 апр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATFV или FFOG.

Корреляция

Корреляция между ATFV и FFOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и FFOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATFV:

0.67

FFOG:

0.50

Коэф-т Сортино

ATFV:

1.05

FFOG:

0.85

Коэф-т Омега

ATFV:

1.15

FFOG:

1.11

Коэф-т Кальмара

ATFV:

0.71

FFOG:

0.54

Коэф-т Мартина

ATFV:

2.15

FFOG:

1.64

Индекс Язвы

ATFV:

9.59%

FFOG:

8.36%

Дневная вол-ть

ATFV:

30.98%

FFOG:

28.87%

Макс. просадка

ATFV:

-45.34%

FFOG:

-25.38%

Текущая просадка

ATFV:

-13.03%

FFOG:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у FFOG с доходностью -4.63%.

ATFV

С начала года

-3.80%

1 месяц

14.24%

6 месяцев

-0.11%

1 год

20.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFOG

С начала года

-4.63%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

-4.61%

1 год

13.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ATFV и FFOG

И ATFV, и FFOG имеют комиссию равную 0.55%.

ATFV
Alger 35 ETF
FFOG
Franklin Focused Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATFV и FFOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг риск-скорректированной доходности ATFV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATFV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FFOG
Ранг риск-скорректированной доходности FFOG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFOG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATFV c FFOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FFOG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и FFOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и FFOG

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как FFOG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.16%0.01%0.06%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и FFOG

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки FFOG в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и FFOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и FFOG

Текущая волатильность для Alger 35 ETF (ATFV) составляет 9.02%, в то время как у Franklin Focused Growth ETF (FFOG) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что ATFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...