PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATFV с FFOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ATFV и FFOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.19%
13.29%
ATFV
FFOG

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 45.42%, что значительно выше, чем у FFOG с доходностью 36.29%.


ATFV

С начала года

45.42%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

18.19%

1 год

57.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFOG

С начала года

36.29%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

13.29%

1 год

43.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ATFVFFOG
Коэф-т Шарпа2.652.06
Коэф-т Сортино3.292.73
Коэф-т Омега1.431.37
Коэф-т Кальмара1.812.85
Коэф-т Мартина14.7210.70
Индекс Язвы3.87%4.03%
Дневная вол-ть21.53%20.92%
Макс. просадка-45.34%-15.14%
Текущая просадка0.00%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и FFOG

И ATFV, и FFOG имеют комиссию равную 0.55%.


ATFV
Alger 35 ETF
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ATFV и FFOG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATFV c FFOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.652.06
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.292.73
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.37
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.702.85
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.7210.70
ATFV
FFOG

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFOG равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и FFOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.202.402.602.80Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
2.65
2.06
ATFV
FFOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и FFOG

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FFOG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
ATFV
Alger 35 ETF
0.01%0.01%0.05%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и FFOG

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки FFOG в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и FFOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.82%
ATFV
FFOG

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и FFOG

Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеют волатильность 6.01% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
6.06%
ATFV
FFOG