PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с FFOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATFV с FFOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG).

ATFV и FFOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. FFOG - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ATFV и FFOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATFV и FFOG

2026 (YTD)202520242023
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%46.14%14.93%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		-11.28%17.09%38.20%12.41%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно выше, чем у FFOG с доходностью -11.28%.

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFOG

1 день
1.05%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-12.74%
1 год
17.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Franklin Focused Growth ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOOATFV с VGT
Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQMFFOG с WUGI

Сравнение комиссий ATFV и FFOG

И ATFV, и FFOG имеют комиссию равную 0.55%.

ATFV
Alger 35 ETF
FFOG
Franklin Focused Growth ETF

Доходность на риск

ATFV vs. FFOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c FFOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVFFOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.67

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.14

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.86

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

2.66

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. FFOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FFOG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и FFOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVFFOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.67

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.92

-0.53

Корреляция

Корреляция между ATFV и FFOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и FFOG

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как FFOG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и FFOG

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки FFOG в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и FFOG.

Загрузка...

Показатели просадок

ATFVFFOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-25.38%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-21.90%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-17.11%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-4.61%

-13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

7.07%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и FFOG

Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеют волатильность 9.25% и 9.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATFVFFOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

9.26%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

16.45%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

26.41%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

24.10%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

24.10%

+2.52%