PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger 35 ETF (ATFV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS0155642061
CUSIP015564206
ЭмитентAlger Group Holdings LLC
Дата выпуска4 мая 2021 г.
РегионGlobal (Broad)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P 500
Домашняя страницаwww.alger.com
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия ATFV составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ATFV с MEIAX, ATFV с FFOG, ATFV с SCHG, ATFV с QUAL, ATFV с QPX, ATFV с CNEQ, ATFV с SPMO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger 35 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.09%
14.56%
ATFV (Alger 35 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alger 35 ETF показал доход в 38.96% с начала года и 57.29% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года38.96%25.23%
1 месяц5.85%3.86%
6 месяцев19.09%14.56%
1 год57.29%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATFV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.66%8.84%1.42%-5.40%7.89%4.14%-5.32%4.52%4.89%1.79%38.96%
20239.83%-2.52%2.93%-2.05%3.92%7.16%3.11%-5.24%-5.43%-1.86%13.77%7.04%32.75%
2022-10.73%-0.93%0.43%-15.24%-2.14%-6.23%10.50%-3.88%-12.00%5.09%-0.98%-4.72%-35.97%
2021-0.98%7.17%0.41%3.84%-5.06%7.51%-7.17%-2.71%2.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ATFV среди ETFs на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ATFV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATFV, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger 35 ETF (ATFV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ATFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 15.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Alger 35 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.94
ATFV (Alger 35 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger 35 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.0120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.01%0.01%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger 35 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ATFV (Alger 35 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger 35 ETF показал максимальную просадку в 45.34%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.34%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.45014 окт. 2024 г.736
-8.57%4 мая 2021 г.712 мая 2021 г.188 июн. 2021 г.25
-8.42%13 сент. 2021 г.164 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.27
-4.65%7 июл. 2021 г.919 июл. 2021 г.423 июл. 2021 г.13
-4.52%26 июл. 2021 г.1919 авг. 2021 г.627 авг. 2021 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger 35 ETF составляет 6.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
3.93%
ATFV (Alger 35 ETF)
Benchmark (^GSPC)