PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATFV с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ATFV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.92%
16.38%
ATFV
SPMO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATFV показывает доходность 43.08%, а SPMO немного выше – 44.93%.


ATFV

С начала года

43.08%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

18.92%

1 год

54.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPMO

С начала года

44.93%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

16.38%

1 год

52.65%

5 лет (среднегодовая)

19.99%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ATFVSPMO
Коэф-т Шарпа2.613.05
Коэф-т Сортино3.253.99
Коэф-т Омега1.421.54
Коэф-т Кальмара1.774.12
Коэф-т Мартина14.5117.09
Индекс Язвы3.88%3.18%
Дневная вол-ть21.59%17.76%
Макс. просадка-45.34%-30.95%
Текущая просадка-0.38%-2.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и SPMO

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


ATFV
Alger 35 ETF
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ATFV и SPMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATFV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.613.05
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.253.99
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.54
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.774.12
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 14.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.5117.09
ATFV
SPMO

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
3.05
ATFV
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и SPMO

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPMO в 0.45%


TTM202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF
0.01%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.45%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и SPMO

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-2.34%
ATFV
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и SPMO

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.36%
5.14%
ATFV
SPMO