PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATFV с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATFVSPMO
Дох-ть с нач. г.40.75%48.17%
Дох-ть за 1 год58.76%61.13%
Дох-ть за 3 года2.42%15.55%
Коэф-т Шарпа2.753.63
Коэф-т Сортино3.424.63
Коэф-т Омега1.441.64
Коэф-т Кальмара1.754.90
Коэф-т Мартина15.3320.41
Индекс Язвы3.87%3.16%
Дневная вол-ть21.59%17.72%
Макс. просадка-45.34%-30.95%
Текущая просадка0.00%-0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ATFV и SPMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и SPMO

С начала года, ATFV показывает доходность 40.75%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 48.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.08%
21.39%
ATFV
SPMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и SPMO

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


ATFV
Alger 35 ETF
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATFV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 15.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.33
SPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPMO, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPMO, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPMO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPMO, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPMO, с текущим значением в 19.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.35

Сравнение коэффициента Шарпа ATFV и SPMO

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
3.46
ATFV
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и SPMO

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPMO в 0.44%


TTM202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF
0.01%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.44%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и SPMO

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.15%
ATFV
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и SPMO

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.10%
4.79%
ATFV
SPMO