PortfoliosLab logo
Сравнение ATFV с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATFV и SPMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ATFV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
75.17%
ATFV
SPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATFV:

0.68

SPMO:

0.94

Коэф-т Сортино

ATFV:

1.07

SPMO:

1.42

Коэф-т Омега

ATFV:

1.15

SPMO:

1.20

Коэф-т Кальмара

ATFV:

0.72

SPMO:

1.16

Коэф-т Мартина

ATFV:

2.33

SPMO:

4.33

Индекс Язвы

ATFV:

9.02%

SPMO:

5.40%

Дневная вол-ть

ATFV:

31.00%

SPMO:

24.73%

Макс. просадка

ATFV:

-45.34%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

ATFV:

-19.38%

SPMO:

-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -2.11%.


ATFV

С начала года

-10.82%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-1.84%

1 год

18.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

-2.11%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

0.28%

1 год

21.66%

5 лет

20.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и SPMO

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATFV: 0.55%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATFV и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATFV
Ранг риск-скорректированной доходности ATFV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATFV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATFV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ATFV: 0.68
SPMO: 0.94
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATFV: 1.07
SPMO: 1.42
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ATFV: 1.15
SPMO: 1.20
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ATFV: 0.72
SPMO: 1.16
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ATFV: 2.33
SPMO: 4.33

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.94
ATFV
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и SPMO

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPMO в 0.55%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF
0.18%0.16%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.55%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и SPMO

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.38%
-9.93%
ATFV
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и SPMO

Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 17.60% и 16.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.60%
16.87%
ATFV
SPMO