PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с SPMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ATFV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ATFV returned 13.62%/yr vs 22.83%/yr for SPMO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.45%.

ATFV

1 день
-0.31%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.97%
6 месяцев
11.19%
1 год
39.42%
3 года*
37.26%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-0.36%
1 месяц
6.27%
С начала года
29.45%
6 месяцев
27.18%
1 год
41.07%
3 года*
42.30%
5 лет*
22.83%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		13.97%38.20%46.14%32.75%-35.97%3.03%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%16.58%

Correlation

The correlation between ATFV and SPMO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г.

0.76

The correlation between ATFV and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ATFV и SPMO

Секторы
ATFV
SPMO

Технологии

43.8%
56.8%

Коммуникационные услуги

24.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
1.1%

Здравоохранение

8.7%
5.9%

Промышленность

6.5%
10.9%

Коммунальные услуги

5.4%
2.6%

Финансовые услуги

1.1%
5.8%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

2.8%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

ATFV
43.8%
SPMO
56.8%

Коммуникационные услуги

ATFV
24.8%
SPMO
8.0%

Потребительский циклический сектор

ATFV
9.7%
SPMO
1.1%

Здравоохранение

ATFV
8.7%
SPMO
5.9%

Промышленность

ATFV
6.5%
SPMO
10.9%

Коммунальные услуги

ATFV
5.4%
SPMO
2.6%

Финансовые услуги

ATFV
1.1%
SPMO
5.8%

Сырьевые материалы

ATFV

-

SPMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

ATFV

-

SPMO
3.8%

Энергетика

ATFV

-

SPMO
2.8%

Недвижимость

ATFV

-

SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с VGTATFV с VOOATFV с ALAI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ATFV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATFVSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.02

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.68

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.25

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

12.18

-4.95

ATFV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATFV и SPMO

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-30.95%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-12.70%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-20.13%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-22.74%

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-4.87%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.67%

-4.59%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

3.38%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и SPMO

Текущая волатильность для Alger 35 ETF (ATFV) составляет 10.80%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что ATFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

11.77%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

17.74%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

20.51%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

19.87%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

20.60%

+6.13%

Сравнение комиссий ATFV и SPMO

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и SPMO

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF		0.18%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ATFV and SPMO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.77%) compared to ATFV (10.80%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 22.83% vs 13.62% for ATFV. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ATFV has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 22.83% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for ATFV.

SPMO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.18% for ATFV.

ATFV is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. ATFV tracks S&P 500, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор