PortfoliosLab logo
Сравнение ATFV с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATFV и SPMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ATFV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
19.03%
83.94%
ATFV
SPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATFV:

0.87

SPMO:

1.52

Коэф-т Сортино

ATFV:

1.23

SPMO:

2.07

Коэф-т Омега

ATFV:

1.16

SPMO:

1.27

Коэф-т Кальмара

ATFV:

1.05

SPMO:

2.13

Коэф-т Мартина

ATFV:

4.82

SPMO:

8.40

Индекс Язвы

ATFV:

4.46%

SPMO:

3.34%

Дневная вол-ть

ATFV:

24.66%

SPMO:

18.37%

Макс. просадка

ATFV:

-45.34%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

ATFV:

-15.07%

SPMO:

-5.42%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 2.79%.


ATFV

С начала года

-6.06%

1 месяц

-10.52%

6 месяцев

11.91%

1 год

18.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

2.79%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

9.73%

1 год

24.74%

5 лет

19.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и SPMO

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATFV и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATFV
Ранг риск-скорректированной доходности ATFV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATFV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATFV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.871.52
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.232.07
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.27
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.052.13
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.828.40
ATFV
SPMO

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.87
1.52
ATFV
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и SPMO

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SPMO в 0.47%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF
0.17%0.16%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.47%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и SPMO

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-15.07%
-5.42%
ATFV
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и SPMO

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
8.86%
5.01%
ATFV
SPMO