PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с CNEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATFV с CNEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ).

ATFV и CNEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. CNEQ - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ATFV и CNEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATFV и CNEQ

2026 (YTD)20252024
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%24.53%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		-8.52%33.61%28.84%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у CNEQ с доходностью -8.52%.

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNEQ

1 день
1.06%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-10.60%
1 год
37.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Alger Concentrated Equity ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOOATFV с VGT
Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с ONEQCNEQ с AAPL

Сравнение комиссий ATFV и CNEQ

И ATFV, и CNEQ имеют комиссию равную 0.55%.

ATFV
Alger 35 ETF
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF

Доходность на риск

ATFV vs. CNEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVCNEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.30

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.90

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.01

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

6.31

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. CNEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNEQ равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и CNEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVCNEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.96

-0.57

Корреляция

Корреляция между ATFV и CNEQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и CNEQ

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CNEQ в 0.57%

TTM2025202420232022
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.57%0.52%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и CNEQ

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и CNEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ATFVCNEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-27.58%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-19.30%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-14.49%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-5.10%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

6.15%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и CNEQ

Alger 35 ETF (ATFV) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеют волатильность 9.25% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATFVCNEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

9.44%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

17.95%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

28.63%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

26.98%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

26.98%

-0.36%