PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATFV с CNEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATFVCNEQ
Дневная вол-ть21.71%21.71%
Макс. просадка-45.34%-15.11%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ATFV и CNEQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и CNEQ

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.74%
25.80%
ATFV
CNEQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и CNEQ

И ATFV, и CNEQ имеют комиссию равную 0.55%.


ATFV
Alger 35 ETF
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CNEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATFV c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 15.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.32
CNEQ
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа ATFV и CNEQ


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и CNEQ

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CNEQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
ATFV
Alger 35 ETF
0.01%0.01%0.05%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и CNEQ

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки CNEQ в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и CNEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ATFV
CNEQ

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и CNEQ

Alger 35 ETF (ATFV) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеют волатильность 6.14% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
6.03%
ATFV
CNEQ