PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATFV с CNEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ATFV и CNEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.19%
21.26%
ATFV
CNEQ

Доходность по периодам


ATFV

С начала года

45.42%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

18.19%

1 год

57.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CNEQ

С начала года

N/A

1 месяц

7.31%

6 месяцев

21.26%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ATFVCNEQ
Дневная вол-ть21.53%21.43%
Макс. просадка-45.34%-15.11%
Текущая просадка0.00%-0.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и CNEQ

И ATFV, и CNEQ имеют комиссию равную 0.55%.


ATFV
Alger 35 ETF
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CNEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ATFV и CNEQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATFV c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.29
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.81
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.72
ATFV
CNEQ

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и CNEQ

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CNEQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
ATFV
Alger 35 ETF
0.01%0.01%0.05%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и CNEQ

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки CNEQ в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и CNEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.33%
ATFV
CNEQ

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и CNEQ

Alger 35 ETF (ATFV) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеют волатильность 6.01% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
6.29%
ATFV
CNEQ