PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATESX с ASILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ATESX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATESX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		-1.11%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.23%

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -2.41%.

ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-3.80%
1 год
8.95%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с JEPIATESX с QQQATESX с SPYATESX с JEPIXATESX с SPEDXATESX с KCEIX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIXASILX с BIVRX

Сравнение комиссий ATESX и ASILX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

ATESX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.72

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.01

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

7.16

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASILX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.23

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.91

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.91

-0.15

Корреляция

Корреляция между ATESX и ASILX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и ASILX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%0.00%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок ATESX и ASILX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATESXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-18.36%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-3.62%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-12.30%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-3.61%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.49%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

1.01%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и ASILX

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 0.64%, в то время как у AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATESXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.16%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

4.00%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

6.59%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

8.04%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

9.30%

+1.66%