Сравнение ATESX с ASILX
ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ATESX returned 6.72%/yr vs 8.00%/yr for ASILX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATESX charges 2.10%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.
Доходность
Сравнение доходности ATESX и ASILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATESX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью 4.97%.
ATESX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
ASILX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам ATESX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 12.48% | 5.56% | 7.21% | 8.12% | -9.25% | 11.06% | 18.02% | 20.31% | 3.72% | 16.12% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 4.97% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.23% |
Correlation
The correlation between ATESX and ASILX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between ATESX and ASILX shifts across timeframes, from 0.57 (5 years) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATESX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
ATESX
ASILX
Сравнение ATESX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATESX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.87 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 15.35 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATESX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.63 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.01 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.96 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ATESX и ASILX
Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и ASILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATESX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -18.36% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -3.61% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -7.94% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | -12.30% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.46% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 0.91% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATESX и ASILX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что ATESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATESX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 1.27% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 3.49% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 5.31% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 7.96% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 9.29% | +1.68% |
Сравнение комиссий ATESX и ASILX
ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATESX и ASILX
ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 12.53% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATESX and ASILX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATESX has higher volatility (3.55%) compared to ASILX (1.27%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs ASILX's -18.36%.
ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATESX и ASILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор