PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ATESX с KAMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ATESX и KAMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATESX и KAMIX


2026 (YTD)2025202420232022
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
-1.11%5.56%7.21%8.12%-6.07%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund
-1.31%4.32%4.38%3.96%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у KAMIX с доходностью -1.31%.


ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-3.80%
1 год
8.95%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.36%
10 лет*

KAMIX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.24%
1 год
3.27%
3 года*
3.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Kensington Managed Income Fund

Сравнение комиссий ATESX и KAMIX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии KAMIX в 1.36%.


Доходность на риск

ATESX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 2121
Ранг коэф-та Мартина

KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATESXKAMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.96

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.86

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

2.28

-0.02

ATESX vs. KAMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAMIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и KAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ATESXKAMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.13

Корреляция

Корреляция между ATESX и KAMIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и KAMIX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.


TTM202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund
5.77%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATESX и KAMIX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и KAMIX.


Загрузка...

Показатели просадок


ATESXKAMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-6.11%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-2.57%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-2.42%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.24%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.97%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и KAMIX

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 0.64%, в то время как у Kensington Managed Income Fund (KAMIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ATESXKAMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.45%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

2.19%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

3.44%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

3.80%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

3.80%

+7.16%