PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с KAMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATESX с KAMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and KAMIX (Kensington Managed Income Fund) are both mutual funds - ATESX is a Long-Short fund managed by BlackRock, while KAMIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 3 years, ATESX returned 9.42%/yr vs 5.32%/yr for KAMIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ATESX charges 2.10%/yr vs 1.36%/yr for KAMIX.

Доходность

Сравнение доходности ATESX и KAMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у KAMIX с доходностью 1.82%.

ATESX

1 день
0.35%
1 месяц
8.40%
С начала года
12.48%
6 месяцев
9.70%
1 год
19.39%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

KAMIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.11%
3 года*
5.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATESX и KAMIX

2026 (YTD)2025202420232022
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		12.48%5.56%7.21%8.12%-6.07%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		1.82%4.32%4.38%3.96%-2.13%

Correlation

The correlation between ATESX and KAMIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г.

0.39

The correlation between ATESX and KAMIX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Kensington Managed Income Fund

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с QQQATESX с JEPIXATESX с JEPIATESX с SPYATESX с SPEDXATESX с ASILXATESX с KCEIX
Часто сравнивают с KAMIX:
KAMIX с NTBIXKAMIX с EIGMXKAMIX с PONPXKAMIX с OTRFXKAMIX с VWAHXKAMIX с QALTXKAMIX с QCGDX

Доходность на риск

ATESX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXKAMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.40

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.60

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.88

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

13.06

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. KAMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAMIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и KAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXKAMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.40

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.81

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ATESX и KAMIX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и KAMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATESXKAMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-6.11%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-2.55%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-4.35%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.16%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

0.56%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и KAMIX

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Kensington Managed Income Fund (KAMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что ATESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATESXKAMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

1.05%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

2.47%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

3.07%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

3.81%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

3.81%

+7.16%

Сравнение комиссий ATESX и KAMIX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии KAMIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и KAMIX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.59%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATESX and KAMIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATESX has higher volatility (3.55%) compared to KAMIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs KAMIX's -6.11%.

KAMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATESX и KAMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор