Сравнение ATESX с KAMIX
ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and KAMIX (Kensington Managed Income Fund) are both mutual funds - ATESX is a Long-Short fund managed by BlackRock, while KAMIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 3 years, ATESX returned 7.42%/yr vs 5.24%/yr for KAMIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ATESX charges 2.10%/yr vs 1.36%/yr for KAMIX.
Доходность
Сравнение доходности ATESX и KAMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATESX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у KAMIX с доходностью 1.82%.
ATESX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
KAMIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATESX и KAMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 8.26% | 5.56% | 7.21% | 8.12% | -7.09% |
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 1.82% | 4.32% | 4.38% | 3.96% | -2.13% |
Correlation
The correlation between ATESX and KAMIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.39 |
The correlation between ATESX and KAMIX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATESX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск
ATESX
KAMIX
Сравнение ATESX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATESX | KAMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.53 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 11.39 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATESX и KAMIX
Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и KAMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATESX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -6.11% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -2.55% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -4.35% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -0.20% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.13% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 0.57% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATESX и KAMIX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Kensington Managed Income Fund (KAMIX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что ATESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATESX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 0.99% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 2.56% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 3.16% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 3.81% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 3.81% | +7.28% |
Сравнение комиссий ATESX и KAMIX
ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии KAMIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATESX и KAMIX
ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% |
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 5.59% | 4.57% | 5.60% | 4.15% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATESX and KAMIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATESX has higher volatility (6.02%) compared to KAMIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs KAMIX's -6.11%.
KAMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATESX и KAMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор