PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASILX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASILX с WALSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX).

ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ASILX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%5.97%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		1.55%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у WALSX с доходностью 1.55%.

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%

WALSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.45%
С начала года
1.55%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-7.36%
3 года*
5.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Select US Long/Short Portfolio

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIX
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с NLSIXWALSX с VMNIXWALSX с WAMCX

Сравнение комиссий ASILX и WALSX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.

WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

ASILX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASILXWALSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.40

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

-0.48

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.94

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.57

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

-1.06

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASILXWALSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.40

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.31

+0.60

Корреляция

Корреляция между ASILX и WALSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и WALSX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и WALSX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и WALSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASILXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-25.28%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-14.71%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-22.03%

+18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-9.16%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

7.97%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и WALSX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASILXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

5.19%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

11.06%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

17.77%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

16.30%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

16.30%

-7.00%