Сравнение ATESX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
ATESX управляется Blackrock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATESX или JEPIX.
Основные характеристики
| ATESX | JEPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.25% | 15.51% |
| Дох-ть за 1 год | 11.74% | 19.66% |
| Дох-ть за 3 года | -0.88% | 8.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.37% | 9.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 5.04 |
| Коэф-т Мартина | 2.89 | 18.54 |
| Индекс Язвы | 4.04% | 1.06% |
| Дневная вол-ть | 10.66% | 7.16% |
| Макс. просадка | -18.77% | -32.63% |
| Текущая просадка | -7.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ATESX и JEPIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATESX и JEPIX
С начала года, ATESX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью 15.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATESX и JEPIX
ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATESX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATESX и JEPIX
Дивидендная доходность ATESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности JEPIX в 6.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.75% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 6.93% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок ATESX и JEPIX
Максимальная просадка ATESX за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATESX и JEPIX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что ATESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.