PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATESX с JEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATESX и JEPIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ATESX с JEPIX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

ATESX управляется Blackrock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATESX или JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности ATESX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATESX:

-0.08

JEPIX:

0.46

Коэф-т Сортино

ATESX:

-0.08

JEPIX:

0.81

Коэф-т Омега

ATESX:

0.99

JEPIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ATESX:

-0.12

JEPIX:

0.55

Коэф-т Мартина

ATESX:

-0.18

JEPIX:

2.24

Индекс Язвы

ATESX:

7.07%

JEPIX:

3.24%

Дневная вол-ть

ATESX:

10.58%

JEPIX:

14.18%

Макс. просадка

ATESX:

-12.87%

JEPIX:

-32.63%

Текущая просадка

ATESX:

-7.90%

JEPIX:

-4.67%

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.86%.

ATESX

С начала года

-1.58%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-0.90%

1 год

-0.83%

3 года

1.08%

5 лет

6.65%

10 лет

N/A

JEPIX

С начала года

-0.86%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

-4.11%

1 год

7.26%

3 года

7.54%

5 лет

10.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Сравнение комиссий ATESX и JEPIX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATESX и JEPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг риск-скорректированной доходности ATESX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATESX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATESX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и JEPIX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%.

TTM202420232022202120202019201820172016
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.90%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.98%7.20%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATESX и JEPIX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и JEPIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и JEPIX

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеют волатильность 2.55% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...