Сравнение ATESX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ATESX управляется Blackrock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATESX или JEPI.
Основные характеристики
| ATESX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.18% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 12.81% | 13.81% |
| Дох-ть за 3 года | 4.63% | 7.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 9.08% | 7.19% |
| Макс. просадка | -12.87% | -13.71% |
| Current Drawdown | -0.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ATESX и JEPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ATESX и JEPI
С начала года, ATESX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 6.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATESX и JEPI
ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATESX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATESX и JEPI
Дивидендная доходность ATESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JEPI в 7.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 1.05% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% | 0.90% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.28% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATESX и JEPI
Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATESX и JEPI
Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 1.56%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.