PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATESX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATESX и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ATESX с JEPI

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

ATESX управляется Blackrock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATESX или JEPI.

Доходность

Сравнение доходности ATESX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATESX:

-0.15

JEPI:

0.49

Коэф-т Сортино

ATESX:

-0.01

JEPI:

0.72

Коэф-т Омега

ATESX:

1.00

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

ATESX:

-0.06

JEPI:

0.46

Коэф-т Мартина

ATESX:

-0.09

JEPI:

1.94

Индекс Язвы

ATESX:

7.05%

JEPI:

3.17%

Дневная вол-ть

ATESX:

10.58%

JEPI:

13.85%

Макс. просадка

ATESX:

-12.87%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

ATESX:

-8.03%

JEPI:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.17%.

ATESX

С начала года

-1.72%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-1.04%

1 год

-1.58%

3 года

1.03%

5 лет

6.62%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.17%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-4.08%

1 год

6.76%

3 года

7.63%

5 лет

10.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий ATESX и JEPI

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATESX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг риск-скорректированной доходности ATESX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATESX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATESX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и JEPI

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%.

TTM202420232022202120202019201820172016
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.90%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.04%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATESX и JEPI

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и JEPI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и JEPI

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что ATESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...