Сравнение ATESX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ATESX управляется Blackrock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATESX или JEPI.
Основные характеристики
| ATESX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.21% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 11.72% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | -0.47% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 3.04 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 7.08% |
| Макс. просадка | -18.77% | -13.71% |
| Текущая просадка | -6.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ATESX и JEPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATESX и JEPI
С начала года, ATESX показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATESX и JEPI
ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATESX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATESX и JEPI
Дивидендная доходность ATESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.74% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок ATESX и JEPI
Максимальная просадка ATESX за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATESX и JEPI
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ATESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.