PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATESX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATESX с QQQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Invesco QQQ (QQQ).

ATESX управляется Blackrock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATESX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ATESX и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATESX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.86%
324.98%
ATESX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATESX:

-0.09

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ATESX:

-0.05

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ATESX:

0.99

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ATESX:

-0.09

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ATESX:

-0.14

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ATESX:

6.53%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ATESX:

10.44%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ATESX:

-12.87%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ATESX:

-10.40%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

ATESX

С начала года

-4.26%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-4.12%

1 год

-1.06%

5 лет

6.47%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ATESX и QQQ

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
График комиссии ATESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATESX: 2.10%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATESX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг риск-скорректированной доходности ATESX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATESX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATESX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATESX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ATESX: -0.09
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ATESX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ATESX: -0.05
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ATESX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ATESX: 0.99
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ATESX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ATESX: -0.09
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ATESX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ATESX: -0.14
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.47
ATESX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и QQQ

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.90%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ATESX и QQQ

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.40%
-12.28%
ATESX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и QQQ

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 1.92%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92%
16.86%
ATESX
QQQ