- ISIN
- US66538H8236
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 5 сент. 2016 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции ATESX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,246.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) показал доход в 5.46% с начала года и 11.02% за последние 12 месяцев.
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ATESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ATESX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2022 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | -1.75% | 0.40% | 4.40% | 8.06% | -5.48% | 5.46% | ||||||
| 2025 | 0.27% | -3.76% | -0.71% | 0.07% | 2.58% | 3.84% | 2.02% | 0.72% | 3.40% | 3.29% | -3.92% | -1.98% | 5.56% |
| 2024 | 1.18% | 3.85% | 1.26% | -2.77% | 1.85% | 4.61% | -1.47% | -1.63% | 0.28% | -2.20% | 2.39% | -0.07% | 7.21% |
| 2023 | 2.98% | -1.94% | 1.17% | -0.54% | 3.01% | 3.39% | 0.95% | -2.42% | -2.15% | -0.98% | 0.30% | 4.37% | 8.12% |
| 2022 | -1.86% | -2.84% | 5.85% | -1.58% | 0.80% | -3.91% | 2.42% | -0.20% | -0.61% | 0.82% | -3.17% | -4.90% | -9.25% |
| 2021 | 0.37% | -2.50% | 0.68% | 3.29% | -0.72% | 4.45% | 3.70% | 2.63% | -5.52% | 3.47% | 0.34% | 0.80% | 11.06% |
Метрики бенчмарка
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund has an annualized alpha of 5.10%, beta of 0.29, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.19%) than losses (46.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.10%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 47.19%
- Участие в снижении
- 46.94%
Комиссия
Комиссия ATESX составляет 2.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATESX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.29 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 10.15 | -7.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.82 | $0.67 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.10 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund показал максимальную просадку в 12.87%, зарегистрированную 19 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.
Текущая просадка Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund составляет 6.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -12.87%янв. 2023 г. | 9mo 25d | 1y 19d | 1y 10moмарт 2022 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -11.66%май 2020 г. | 2mo 11d | 2mo 1d | 4mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.73%март 2025 г. | 8mo 18d | 5mo 23d | 1y 2moиюль 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.92%февр. 2026 г. | 3mo 8d | 3mo 2d | 6mo 10dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.55%нояб. 2020 г. | 2mo | 1mo 13d | 3mo 13dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| ATESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -56.78% | +43.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -18.90% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | -25.43% | +12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -3.31% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -10.71% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.05% | +2.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ATESX
Добавьте Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATESX