- ISIN
- US66538H8236
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 5 сент. 2016 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции ATESX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,156.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) показал доход в 3.71% с начала года и 5.91% за последние 12 месяцев.
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ATESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ATESX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2022 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | -1.75% | 0.40% | 4.40% | 8.06% | -5.07% | -2.95% | 0.89% | 3.71% | ||||
| 2025 | 0.27% | -3.76% | -0.71% | 0.07% | 2.58% | 3.84% | 2.02% | 0.72% | 3.40% | 3.29% | -3.92% | -1.98% | 5.56% |
| 2024 | 1.18% | 3.85% | 1.26% | -2.77% | 1.85% | 4.61% | -1.47% | -1.63% | 0.28% | -2.20% | 2.39% | -0.07% | 7.21% |
| 2023 | 2.98% | -1.94% | 1.17% | -0.54% | 3.01% | 3.39% | 0.95% | -2.42% | -2.15% | -0.98% | 0.30% | 4.37% | 8.12% |
| 2022 | -1.86% | -2.84% | 5.85% | -1.58% | 0.80% | -3.91% | 2.42% | -0.20% | -0.61% | 0.82% | -3.17% | -4.90% | -9.25% |
| 2021 | 0.37% | -2.50% | 0.68% | 3.29% | -0.72% | 4.45% | 3.70% | 2.63% | -5.52% | 3.47% | 0.34% | 0.80% | 11.06% |
Метрики бенчмарка
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund has an annualized alpha of 4.68%, beta of 0.29, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 48.94% of S&P 500 Index downside but only 46.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.68%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 46.89%
- Участие в снижении
- 48.94%
Комиссия
Комиссия ATESX составляет 2.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATESX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.50 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 10.58 | -9.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.82 | $0.67 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.10 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund показал максимальную просадку в 12.87%, зарегистрированную 19 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.
Текущая просадка Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund составляет 7.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.87%янв. 2023 г. | 9mo 25d | 1y 19d | 1y 10moмарт 2022 г. - февр. 2024 г. | — |
-11.66%май 2020 г. | 2mo 11d | 2mo 1d | 4mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-10.73%март 2025 г. | 8mo 18d | 5mo 23d | 1y 2moиюль 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.92%февр. 2026 г. | 3mo 8d | 3mo 2d | 6mo 10dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-8.73%июль 2026 г. | 1mo 27d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ATESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -56.78% | +43.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -18.90% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | -25.43% | +12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -0.17% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -10.69% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.14% | +3.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ATESX
Добавьте Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATESX