PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS66538H8236
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска5 сент. 2016 г.
КатегорияLong-Short
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund составляет 2.10%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Популярные сравнения: ATESX с QQQ, ATESX с JEPI, ATESX с KAMIX, ATESX с JEPIX, ATESX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.10%
15.51%
ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund показал доход в 3.97% с начала года и 10.46% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.97%5.90%
1 месяц-0.49%-1.28%
6 месяцев8.10%15.51%
1 год10.46%21.68%
5 лет (среднегодовая)8.13%11.74%
10 лет (среднегодовая)N/A10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.18%3.85%1.26%
2023-2.15%-0.98%0.30%4.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ATESX составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ATESX, с текущим значением в 6060
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund(ATESX)
Ранг коэф-та Шарпа ATESX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ATESX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATESX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATESX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATESX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATESX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATESX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.13
1.89
ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.15$0.18$0.95$0.00$0.00$1.35$0.82$0.67$0.09

Дивидендный доход

1.07%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67
2016$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.55%
-3.86%
ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund показал максимальную просадку в 12.87%, зарегистрированную 19 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.

Текущая просадка Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.87%30 мар. 2022 г.20319 янв. 2023 г.2647 февр. 2024 г.467
-11.66%20 февр. 2020 г.511 мая 2020 г.421 июл. 2020 г.93
-8.55%3 сент. 2020 г.422 нояб. 2020 г.3015 дек. 2020 г.72
-8.24%2 окт. 2018 г.7114 янв. 2019 г.531 апр. 2019 г.124
-7.71%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.2816 апр. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.37%
3.39%
ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)