PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATESX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATESX с KCEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ATESX returned 3.81%/yr vs 10.12%/yr for KCEIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ATESX charges 2.10%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности ATESX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 8.98%.

ATESX

1 день
0.06%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
3.34%
С начала года
4.62%
1 год
7.20%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
8.81%
С начала года
8.98%
1 год
14.11%
3 года*
10.59%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATESX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		4.62%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%1.98%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		8.98%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Correlation

The correlation between ATESX and KCEIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.07

The correlation between ATESX and KCEIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с QQQATESX с JEPIXATESX с SPYATESX с SPEDXATESX с JEPIATESX с ASILX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCIIXKCEIX с KCRIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с KCXIXKCEIX с KCLIX

Доходность на риск

ATESX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 88
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATESXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.18

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.24

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

4.86

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

14.35

-12.87

ATESX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATESX и KCEIX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATESXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-16.07%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-2.82%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-6.12%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-7.12%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-0.81%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.42%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

0.95%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и KCEIX

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что ATESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATESXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.60%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

4.98%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

6.33%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

6.85%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

8.06%

+3.05%

Сравнение комиссий ATESX и KCEIX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и KCEIX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.51%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATESX and KCEIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATESX has higher volatility (4.80%) compared to KCEIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs KCEIX's -16.07%.

KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATESX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор