Сравнение ATESX с KCEIX
ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ATESX returned 2.95%/yr vs 10.46%/yr for KCEIX. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ATESX charges 2.10%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.
Доходность
Сравнение доходности ATESX и KCEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATESX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 10.68%.
ATESX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.51%
KCEIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ATESX и KCEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 3.71% | 5.56% | 7.21% | 8.12% | -9.25% | 11.06% | 18.02% | 1.98% |
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 10.68% | 5.51% | 15.09% | 2.84% | 10.41% | 16.74% | -11.05% | 0.20% |
Correlation
The correlation between ATESX and KCEIX is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between ATESX and KCEIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATESX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск
ATESX
KCEIX
Сравнение ATESX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATESX | KCEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 5.52 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 16.83 | -15.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATESX и KCEIX
Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и KCEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATESX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -16.07% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -2.82% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -6.12% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | -7.12% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -1.93% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -3.40% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 0.92% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATESX и KCEIX
Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 2.16%, в то время как у Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATESX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.94% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 5.45% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 6.54% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 6.90% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 8.09% | +2.99% |
Сравнение комиссий ATESX и KCEIX
ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATESX и KCEIX
ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% |
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 1.49% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATESX and KCEIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCEIX has higher volatility (2.94%) compared to ATESX (2.16%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs KCEIX's -16.07%.
KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATESX и KCEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор