PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATESX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ATESX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATESX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		-1.11%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%2.54%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-3.80%
1 год
8.95%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с JEPIATESX с QQQATESX с SPYATESX с JEPIXATESX с SPEDXATESX с ASILX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий ATESX и KCEIX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

ATESX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.48

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.16

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.67

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

8.16

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.48

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.31

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между ATESX и KCEIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и KCEIX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATESX и KCEIX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATESXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-16.07%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-3.50%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-7.12%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-0.23%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.55%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

1.15%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и KCEIX

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 0.64%, в то время как у Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATESXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.39%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

3.79%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

6.52%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

7.02%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

8.07%

+2.89%