Сравнение ASTE с WM
ASTE (Astec Industries, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ASTE in Farm & Heavy Construction Machinery, WM in Waste Management. Over the past 10 years, ASTE returned 0.29%/yr vs 15.57%/yr for WM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTE и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTE показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 0.29% против 15.57% соответственно.
ASTE
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- -5.13%
- 10 лет*
- 0.29%
WM
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- -5.84%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам ASTE и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 16.51% | 30.57% | -8.37% | -7.33% | -40.62% | 20.47% | 39.49% | 40.91% | -47.94% | -12.65% |
WM Waste Management, Inc. | 1.15% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between ASTE and WM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1991 г. | 0.20 |
The correlation between ASTE and WM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTE:
$1.17B
WM:
$89.13B
ASTE:
$1.12
WM:
$6.91
ASTE:
44.98
WM:
31.90
ASTE:
0.24
WM:
2.61
ASTE:
0.79
WM:
3.51
ASTE:
1.72
WM:
8.89
ASTE:
$1.48B
WM:
$25.41B
ASTE:
$385.20M
WM:
$5.61B
ASTE:
$88.80M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTE vs. WM — Ранг доходности на риск
ASTE
WM
Сравнение ASTE c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTE | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.35 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.78 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.32 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.60 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.80 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ASTE и WM
Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -77.85% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -16.72% | -10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -18.14% | -28.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.17% | -18.14% | -42.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.54% | -30.07% | -32.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.57% | -9.85% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.33% | -17.69% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 7.61% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTE и WM
Astec Industries, Inc. (ASTE) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ASTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 5.59% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.31% | 13.58% | +18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.24% | 18.60% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 18.53% | +23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.29% | 19.49% | +22.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTE и WM
Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности WM в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 1.04% | 1.20% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.95% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% |
WM Waste Management, Inc. | 1.98% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTE и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astec Industries, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTE и WM
ASTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.10M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.00M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ASTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASTE and WM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTE has higher volatility (12.06%) compared to WM (5.59%). In terms of maximum drawdown, ASTE dropped -89.53% vs WM's -77.85%.
ASTE currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTE и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор