PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTE с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASTE с WM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ASTE (Astec Industries, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ASTE in Farm & Heavy Construction Machinery, WM in Waste Management. Over the past 10 years, ASTE returned 2.51%/yr vs 15.42%/yr for WM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASTE и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astec Industries, Inc. (ASTE) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASTE показывает доходность 43.21%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 2.51% против 15.42% соответственно.

ASTE

1 день
4.54%
1 месяц
21.61%
С начала года
43.21%
6 месяцев
35.90%
1 год
55.75%
3 года*
14.11%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.51%

WM

1 день
-0.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
2.38%
6 месяцев
1.62%
1 год
-0.84%
3 года*
11.89%
5 лет*
11.64%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASTE и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTE
Astec Industries, Inc.		43.21%30.57%-8.37%-7.33%-40.62%20.47%39.49%40.91%-47.94%-12.65%
WM
Waste Management, Inc.		2.38%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between ASTE and WM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г.

0.20

The correlation between ASTE and WM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTE:

$1.44B

WM:

$90.21B

EPS

ASTE:

$1.12

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

ASTE:

55.29

WM:

32.29

Коэффициент PEG

ASTE:

0.29

WM:

2.64

Коэффициент P/S

ASTE:

0.97

WM:

3.55

Коэффициент P/B

ASTE:

2.12

WM:

9.00

Общая выручка (12 мес.)

ASTE:

$1.48B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTE:

$385.20M

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

ASTE:

$88.80M

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astec Industries, Inc.

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с ASTE:
ASTE с SPYASTE с RMS.PAASTE с CATASTE с BKNGASTE с WMTASTE с AZNASTE с BP
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

ASTE vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTE
Ранг доходности на риск ASTE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTE c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASTEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.04

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.07

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.05

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

-0.11

+5.41

ASTE vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTE на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTE и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASTE и WM

Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASTEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.53%

-77.85%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-16.70%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.04%

-18.14%

-28.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.17%

-18.14%

-42.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.54%

-30.07%

-32.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-8.75%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.34%

-17.68%

-21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

7.71%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTE и WM

Astec Industries, Inc. (ASTE) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что ASTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASTEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

6.74%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.28%

14.25%

+19.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.12%

19.31%

+21.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

18.67%

+23.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.40%

19.57%

+22.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTE и WM

Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности WM в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTE
Astec Industries, Inc.		0.84%1.20%1.55%1.40%1.21%0.65%0.95%1.05%1.39%0.68%0.59%0.98%
WM
Waste Management, Inc.		1.59%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTE и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astec Industries, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
396.30M
6.23B
(ASTE) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASTE и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Astec Industries, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
25.0%
0
Активы портфеля
ASTE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.10M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ASTE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.00M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

ASTE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

ASTE and WM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTE has higher volatility (11.67%) compared to WM (6.74%). In terms of maximum drawdown, ASTE dropped -89.53% vs WM's -77.85%.

ASTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASTE и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор