Сравнение ASTE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astec Industries, Inc. (ASTE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ASTE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 29.95% | 30.57% | -8.37% | -7.33% | -40.62% | 20.47% | 39.49% | 40.91% | -47.94% | -12.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ASTE показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.95% против 14.06% соответственно.
ASTE
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- 29.95%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- -5.01%
- 10 лет*
- 2.95%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTE vs. SPY — Ранг доходности на риск
ASTE
SPY
Сравнение ASTE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.96 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.49 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.53 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 7.27 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.96 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.70 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.56 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ASTE и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTE и SPY
Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 0.93% | 1.20% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.95% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ASTE и SPY
Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -55.19% | -34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.86% | -12.05% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.41% | -24.50% | -37.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.54% | -33.72% | -28.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -5.53% | -19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -9.09% | -30.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 2.54% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTE и SPY
Astec Industries, Inc. (ASTE) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ASTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 5.35% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 9.50% | +16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 19.06% | +19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 17.06% | +24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 17.92% | +23.87% |