PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASILX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASILX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и WTLS


Доходность по периодам


ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Select US Long/Short Portfolio

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Сравнение комиссий ASILX и WTLS

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.


Доходность на риск

ASILX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASILXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

ASILX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASILXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.61

+1.52

Корреляция

Корреляция между ASILX и WTLS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и WTLS

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и WTLS

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и WTLS.


Загрузка...

Показатели просадок


ASILXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-8.94%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-6.01%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.84%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и WTLS


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASILXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

19.88%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

19.88%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

19.88%

-10.58%