Сравнение ASILX с WTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и WTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.95% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | -2.35% |
Доходность по периодам
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
WTLS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и WTLS
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Доходность на риск
ASILX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
ASILX
WTLS
Сравнение ASILX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.61 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и WTLS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и WTLS
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и WTLS
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и WTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -8.94% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -6.01% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -2.84% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и WTLS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 19.88% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 19.88% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 19.88% | -10.58% |