Сравнение ASILX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 8.50% против 2.97% соответственно.
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и SAOAX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
ASILX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
ASILX
SAOAX
Сравнение ASILX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.08 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.63 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.19 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 0.96 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.08 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.17 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.14 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.30 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и SAOAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и SAOAX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и SAOAX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -52.28% | +33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -6.53% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -35.90% | +23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -35.90% | +17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | 0.00% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -8.77% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 6.97% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и SAOAX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.89% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 6.07% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 61.24% | -54.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 28.68% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 21.13% | -11.83% |