Сравнение ASILX с PHSWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ASILX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и PHSWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	-2.41%	9.77%	18.46%	11.06%	-9.94%	18.83%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	4.82%	22.65%	1.35%	1.80%	-12.69%	3.47%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 4.82%.

ASILX

1 день: -0.07%

1 месяц: -2.68%

С начала года: -2.41%

6 месяцев: -1.15%

1 год: 7.77%

3 года*: 11.88%

5 лет*: 7.29%

10 лет*: 8.41%

PHSWX

1 день: -0.36%

1 месяц: -11.50%

С начала года: 4.82%

6 месяцев: 5.04%

1 год: 19.46%

3 года*: 8.80%

5 лет*: 3.75%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Select US Long/Short Portfolio

Название символа

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с ASILX:

ASILX с VT ASILX с QLEIX ASILX с BLNDX ASILX с ATESX ASILX с CRIHX ASILX с GARIX ASILX с VMNIX

Часто сравнивают с PHSWX:

PHSWX с CPIEX PHSWX с GARIX PHSWX с CRIHX PHSWX с SAOAX PHSWX с SNOIX PHSWX с SPY PHSWX с VMNIX

Сравнение комиссий ASILX и PHSWX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

ASILX

AB Select US Long/Short Portfolio

PHSWX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

ASILX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PHSWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASILX	PHSWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	1.24	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.72	1.71	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.22	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	1.31	+0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.16	4.99	+2.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHSWX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASILX	PHSWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.23	1.24	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91	0.00	+0.91
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.91	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.00	+0.90

Корреляция

Корреляция между ASILX и PHSWX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и PHSWX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности PHSWX в 0.46%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	13.48%	13.15%	7.18%	1.41%	6.51%	11.92%	4.28%	3.54%	8.71%	5.03%	0.00%	3.35%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	0.46%	0.49%	1.12%	2.04%	2.24%	2.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и PHSWX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ASILX	PHSWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.36%	-94.47%	+76.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.62%	-14.06%	+10.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.30%	-94.47%	+82.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.61%	-93.08%	+89.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.49%	-27.28%	+24.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.01%	3.70%	-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и PHSWX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ASILX	PHSWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.16%	6.32%	-5.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.00%	13.14%	-9.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.59%	15.44%	-8.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.04%	1,067.69%	-1,059.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.30%	1,043.51%	-1,034.21%

Сравнение ASILX с PHSWX

Доходность

Сравнение доходности ASILX и PHSWX

Сравнение доходности по годам ASILX и PHSWX

Доходность по периодам

ASILX

PHSWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ASILX и PHSWX

Доходность на риск

ASILX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

ASILX

PHSWX

Сравнение ASILX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ASILX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и PHSWX

Просадки

Сравнение просадок ASILX и PHSWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и PHSWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)