Сравнение ASILX с GARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и GARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | -1.21% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью -1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASILX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции GARIX немного впереди с 8.52%.
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
GARIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и GARIX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.
Доходность на риск
ASILX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
ASILX
GARIX
Сравнение ASILX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.02 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.02 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 10.65 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.68 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и GARIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и GARIX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности GARIX в 7.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 7.26% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и GARIX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и GARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -26.49% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -7.49% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -23.15% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -26.49% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.47% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -4.57% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.42% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и GARIX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у Gotham Absolute Return Fund (GARIX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.43% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 6.02% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 11.81% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 15.34% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 13.86% | -4.56% |