PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASILX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASILX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и GARIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund
-1.21%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%10.01%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью -1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASILX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции GARIX немного впереди с 8.52%.


ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%

GARIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
12.59%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Select US Long/Short Portfolio

Gotham Absolute Return Fund

Сравнение комиссий ASILX и GARIX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.


Доходность на риск

ASILX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASILXGARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.02

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.02

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

10.65

-3.50

ASILX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASILXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.68

+0.22

Корреляция

Корреляция между ASILX и GARIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и GARIX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности GARIX в 7.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund
7.26%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и GARIX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и GARIX.


Загрузка...

Показатели просадок


ASILXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-26.49%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-7.49%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-23.15%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

-26.49%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.47%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-4.57%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.42%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и GARIX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у Gotham Absolute Return Fund (GARIX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASILXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.43%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

6.02%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

11.81%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

15.34%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

13.86%

-4.56%