Сравнение ASILX с APGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и APGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и APGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -9.68% | 13.25% | 25.40% | 35.01% | -28.78% | 28.92% | 34.38% | 34.13% | 2.22% | 31.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции ASILX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 8.50% против 14.84% соответственно.
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
APGYX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и APGYX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.
Доходность на риск
ASILX vs. APGYX — Ранг доходности на риск
ASILX
APGYX
Сравнение ASILX c APGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | APGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.58 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.99 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.77 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 2.95 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.58 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.45 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.46 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и APGYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и APGYX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности APGYX в 10.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 10.80% | 9.76% | 6.58% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и APGYX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и APGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -66.33% | +47.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -15.24% | +11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -33.91% | +21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -33.91% | +15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -12.23% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -21.11% | +18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.98% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и APGYX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 6.50% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 11.38% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 20.19% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 20.18% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 19.64% | -10.34% |