PortfoliosLab logo
Сравнение APGYX с SEEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APGYX и SEEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGYX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
493.91%
908.89%
APGYX
SEEGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGYX:

0.04

SEEGX:

0.47

Коэф-т Сортино

APGYX:

0.22

SEEGX:

0.80

Коэф-т Омега

APGYX:

1.03

SEEGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

APGYX:

0.04

SEEGX:

0.52

Коэф-т Мартина

APGYX:

0.12

SEEGX:

1.82

Индекс Язвы

APGYX:

8.24%

SEEGX:

6.20%

Дневная вол-ть

APGYX:

23.66%

SEEGX:

24.04%

Макс. просадка

APGYX:

-69.14%

SEEGX:

-64.32%

Текущая просадка

APGYX:

-16.26%

SEEGX:

-11.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGYX показывает доходность -7.26%, а SEEGX немного ниже – -7.29%. За последние 10 лет акции APGYX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 9.15% против 15.95% соответственно.


APGYX

С начала года

-7.26%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-10.75%

1 год

2.09%

5 лет

10.37%

10 лет

9.15%

SEEGX

С начала года

-7.29%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-4.51%

1 год

12.62%

5 лет

17.82%

10 лет

15.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий APGYX и SEEGX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.


График комиссии SEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEEGX: 0.69%
График комиссии APGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGYX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGYX и SEEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APGYX
Ранг риск-скорректированной доходности APGYX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности SEEGX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGYX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APGYX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGYX: 0.04
SEEGX: 0.47
Коэффициент Сортино APGYX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGYX: 0.22
SEEGX: 0.80
Коэффициент Омега APGYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGYX: 1.03
SEEGX: 1.11
Коэффициент Кальмара APGYX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGYX: 0.04
SEEGX: 0.52
Коэффициент Мартина APGYX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
APGYX: 0.12
SEEGX: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.47
APGYX
SEEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и SEEGX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SEEGX в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
0.06%0.06%0.10%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%0.14%0.00%0.00%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
1.08%1.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%1.79%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и SEEGX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки SEEGX в -64.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и SEEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.26%
-11.90%
APGYX
SEEGX

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и SEEGX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеют волатильность 14.66% и 15.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.66%
15.02%
APGYX
SEEGX