PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APGYX с WFSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APGYX и WFSPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности APGYX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45%
9.80%
APGYX
WFSPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGYX:

1.20

WFSPX:

2.15

Коэф-т Сортино

APGYX:

1.59

WFSPX:

2.86

Коэф-т Омега

APGYX:

1.23

WFSPX:

1.40

Коэф-т Кальмара

APGYX:

1.77

WFSPX:

3.18

Коэф-т Мартина

APGYX:

5.72

WFSPX:

13.94

Индекс Язвы

APGYX:

3.67%

WFSPX:

1.93%

Дневная вол-ть

APGYX:

17.58%

WFSPX:

12.55%

Макс. просадка

APGYX:

-69.14%

WFSPX:

-89.72%

Текущая просадка

APGYX:

-7.75%

WFSPX:

-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции APGYX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.77% против 12.76% соответственно.


APGYX

С начала года

20.51%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

1.45%

1 год

20.90%

5 лет

12.12%

10 лет

10.77%

WFSPX

С начала года

26.25%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

9.80%

1 год

26.69%

5 лет

14.57%

10 лет

12.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий APGYX и WFSPX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.


APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
График комиссии APGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии WFSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APGYX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APGYX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.202.15
Коэффициент Сортино APGYX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.592.86
Коэффициент Омега APGYX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.40
Коэффициент Кальмара APGYX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.773.18
Коэффициент Мартина APGYX, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.7213.94
APGYX
WFSPX

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.20
2.15
APGYX
WFSPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и WFSPX

APGYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
0.89%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%1.70%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и WFSPX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и WFSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.75%
-2.28%
APGYX
WFSPX

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и WFSPX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.33%
3.91%
APGYX
WFSPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab