PortfoliosLab logo
Сравнение APGYX с WFSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APGYX и WFSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGYX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
493.91%
717.08%
APGYX
WFSPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGYX:

0.04

WFSPX:

0.53

Коэф-т Сортино

APGYX:

0.22

WFSPX:

0.86

Коэф-т Омега

APGYX:

1.03

WFSPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

APGYX:

0.04

WFSPX:

0.55

Коэф-т Мартина

APGYX:

0.12

WFSPX:

2.25

Индекс Язвы

APGYX:

8.24%

WFSPX:

4.55%

Дневная вол-ть

APGYX:

23.66%

WFSPX:

19.38%

Макс. просадка

APGYX:

-69.14%

WFSPX:

-89.72%

Текущая просадка

APGYX:

-16.26%

WFSPX:

-9.84%

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -5.67%. За последние 10 лет акции APGYX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.76% соответственно.


APGYX

С начала года

-7.26%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-10.75%

1 год

2.09%

5 лет

10.37%

10 лет

9.15%

WFSPX

С начала года

-5.67%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.71%

5 лет

15.73%

10 лет

11.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий APGYX и WFSPX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.


График комиссии APGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGYX: 0.59%
График комиссии WFSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WFSPX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGYX и WFSPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APGYX
Ранг риск-скорректированной доходности APGYX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

WFSPX
Ранг риск-скорректированной доходности WFSPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGYX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APGYX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGYX: 0.04
WFSPX: 0.53
Коэффициент Сортино APGYX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGYX: 0.22
WFSPX: 0.86
Коэффициент Омега APGYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGYX: 1.03
WFSPX: 1.13
Коэффициент Кальмара APGYX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGYX: 0.04
WFSPX: 0.55
Коэффициент Мартина APGYX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APGYX: 0.12
WFSPX: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.53
APGYX
WFSPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и WFSPX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности WFSPX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
0.06%0.06%0.10%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%0.14%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
1.30%1.25%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и WFSPX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и WFSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.26%
-9.84%
APGYX
WFSPX

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и WFSPX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 14.66% и 14.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.66%
14.14%
APGYX
WFSPX