PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGYX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGYX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности APGYX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGYX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		-9.68%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции WFSPX по среднегодовой доходности: 14.84% против 13.92% соответственно.

APGYX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-9.65%
1 год
10.94%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.13%
10 лет*
14.84%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с VFIAXAPGYX с SVSPXAPGYX с SCHG
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с SFLNX

Сравнение комиссий APGYX и WFSPX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

APGYX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGYXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.96

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.47

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.49

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

7.15

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGYX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGYXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.13

+0.34

Корреляция

Корреляция между APGYX и WFSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и WFSPX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		10.80%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и WFSPX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGYXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-58.21%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-12.11%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-24.51%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-33.74%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-6.51%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-12.84%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.53%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и WFSPX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGYXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.17%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.44%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

18.21%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

16.88%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.00%

+1.64%