Сравнение APGYX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности APGYX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APGYX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -9.68% | 13.25% | 25.40% | 35.01% | -28.78% | 28.92% | 34.38% | 34.13% | 2.22% | 31.68% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGYX показывает доходность -9.68%, а SCHG немного ниже – -9.73%. За последние 10 лет акции APGYX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.84% против 16.95% соответственно.
APGYX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 14.84%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APGYX и SCHG
APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
APGYX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
APGYX
SCHG
Сравнение APGYX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGYX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.71 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGYX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между APGYX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGYX и SCHG
Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 10.80% | 9.76% | 6.58% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок APGYX и SCHG
Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| APGYX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.33% | -34.59% | -31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -16.41% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -34.59% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -34.59% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -12.51% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -5.22% | -15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.84% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGYX и SCHG
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.50% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APGYX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.77% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.54% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 22.45% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 22.31% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 21.51% | -1.87% |