PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APGYX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APGYX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGYX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
-9.68%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGYX показывает доходность -9.68%, а SCHG немного ниже – -9.73%. За последние 10 лет акции APGYX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.84% против 16.95% соответственно.


APGYX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-9.65%
1 год
10.94%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.13%
10 лет*
14.84%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий APGYX и SCHG

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

APGYX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APGYXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.76

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.09

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

3.71

-0.76

APGYX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APGYXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между APGYX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и SCHG

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
10.80%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и SCHG

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


APGYXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-34.59%

-31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-16.41%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-34.59%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-34.59%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-12.51%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-5.22%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.84%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и SCHG

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.50% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APGYXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.77%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.54%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

22.45%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

22.31%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

21.51%

-1.87%