PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APGYX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGYX с VIGAX

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APGYX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между APGYX и VIGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности APGYX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.08%
567.80%
APGYX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGYX:

-0.57

VIGAX:

-0.09

Коэф-т Сортино

APGYX:

-0.62

VIGAX:

0.01

Коэф-т Омега

APGYX:

0.92

VIGAX:

1.00

Коэф-т Кальмара

APGYX:

-0.49

VIGAX:

-0.09

Коэф-т Мартина

APGYX:

-1.72

VIGAX:

-0.39

Индекс Язвы

APGYX:

6.82%

VIGAX:

5.12%

Дневная вол-ть

APGYX:

20.51%

VIGAX:

21.16%

Макс. просадка

APGYX:

-69.14%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

APGYX:

-24.17%

VIGAX:

-21.79%

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность -16.03%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -18.51%. За последние 10 лет акции APGYX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 8.05% против 12.90% соответственно.

APGYX

С начала года

-16.03%

1 месяц

-11.83%

6 месяцев

-17.95%

1 год

-11.83%

5 лет

9.91%

10 лет

8.05%

VIGAX

С начала года

-18.51%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-12.66%

1 год

-2.10%

5 лет

16.43%

10 лет

12.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APGYX и VIGAX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
График комиссии APGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGYX: 0.59%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGYX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг риск-скорректированной доходности APGYX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGYX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APGYX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
APGYX: -0.57
VIGAX: -0.09
Коэффициент Сортино APGYX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
APGYX: -0.62
VIGAX: 0.01
Коэффициент Омега APGYX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
APGYX: 0.92
VIGAX: 1.00
Коэффициент Кальмара APGYX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
APGYX: -0.49
VIGAX: -0.09
Коэффициент Мартина APGYX, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
APGYX: -1.72
VIGAX: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.09
APGYX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и VIGAX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VIGAX в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		0.07%0.06%0.10%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%0.14%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.57%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и VIGAX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.17%
-21.79%
APGYX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и VIGAX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) составляет 9.60%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что APGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
11.21%
APGYX
VIGAX