PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APGYX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGYX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APGYX или SPY.

Корреляция

Корреляция между APGYX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGYX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
488.35%
1,071.53%
APGYX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGYX:

0.06

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

APGYX:

0.25

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

APGYX:

1.03

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

APGYX:

0.06

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

APGYX:

0.19

SPY:

2.39

Индекс Язвы

APGYX:

8.18%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

APGYX:

23.65%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

APGYX:

-69.14%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

APGYX:

-17.04%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции APGYX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.99% против 11.95% соответственно.

APGYX

С начала года

-8.13%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-11.21%

1 год

0.44%

5 лет

10.17%

10 лет

8.99%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APGYX и SPY

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
График комиссии APGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGYX: 0.59%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGYX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг риск-скорректированной доходности APGYX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGYX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APGYX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGYX: 0.06
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино APGYX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGYX: 0.25
SPY: 0.89
Коэффициент Омега APGYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGYX: 1.03
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара APGYX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGYX: 0.06
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина APGYX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APGYX: 0.19
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.54
APGYX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и SPY

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		0.06%0.06%0.10%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%0.14%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и SPY

Максимальная просадка APGYX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.04%
-10.54%
APGYX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и SPY

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.74% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.74%
15.13%
APGYX
SPY