PortfoliosLab logo
Сравнение APGYX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APGYX и VFIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGYX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.20%
548.42%
APGYX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGYX:

0.04

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

APGYX:

0.22

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

APGYX:

1.03

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

APGYX:

0.04

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

APGYX:

0.12

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

APGYX:

8.24%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

APGYX:

23.66%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

APGYX:

-69.14%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

APGYX:

-16.26%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции APGYX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 9.15% против 12.05% соответственно.


APGYX

С начала года

-7.26%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-10.75%

1 год

2.09%

5 лет

10.37%

10 лет

9.15%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.89%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий APGYX и VFIAX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


График комиссии APGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGYX: 0.59%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGYX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APGYX
Ранг риск-скорректированной доходности APGYX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGYX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APGYX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGYX: 0.04
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино APGYX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGYX: 0.22
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега APGYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGYX: 1.03
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара APGYX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGYX: 0.04
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина APGYX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
APGYX: 0.12
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.54
APGYX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и VFIAX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
0.06%0.06%0.10%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%0.14%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и VFIAX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.26%
-9.86%
APGYX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и VFIAX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 14.66% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.66%
14.22%
APGYX
VFIAX