Сравнение ASILX с AGRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Growth Fund (AGRFX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и AGRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и AGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции ASILX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 8.50% против 14.62% соответственно.
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и AGRFX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии AGRFX в 1.12%.
Доходность на риск
ASILX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск
ASILX
AGRFX
Сравнение ASILX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | AGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.49 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.85 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.64 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 2.33 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.49 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.43 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.56 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и AGRFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и AGRFX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и AGRFX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и AGRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -61.88% | +43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -15.92% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -35.21% | +22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -35.21% | +16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -12.72% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -15.82% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 4.35% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и AGRFX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 7.15% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 12.46% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 20.85% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 20.85% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 20.42% | -11.12% |