PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASILX с AGRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASILX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и AGRFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
-1.59%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%
AGRFX
AB Growth Fund
-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции ASILX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 8.50% против 14.62% соответственно.


ASILX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.37%
1 год
8.61%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.50%

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Select US Long/Short Portfolio

AB Growth Fund

Сравнение комиссий ASILX и AGRFX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии AGRFX в 1.12%.


Доходность на риск

ASILX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASILXAGRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.49

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.85

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.64

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

2.33

+6.38

ASILX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASILXAGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.49

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.43

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.56

+0.36

Корреляция

Корреляция между ASILX и AGRFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и AGRFX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
13.36%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
AGRFX
AB Growth Fund
18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и AGRFX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и AGRFX.


Загрузка...

Показатели просадок


ASILXAGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-61.88%

+43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-15.92%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-35.21%

+22.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

-35.21%

+16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-12.72%

+9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-15.82%

+13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

4.35%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и AGRFX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASILXAGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

7.15%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

12.46%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

20.85%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

20.85%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

20.42%

-11.12%