Сравнение AGRFX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AGRFX AB Growth Fund	-9.55%	10.84%	31.50%	37.95%	-29.65%	21.40%	35.97%	31.11%	3.75%	33.88%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGRFX показывает доходность -9.55%, а VUG немного выше – -9.39%. За последние 10 лет акции AGRFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.62% против 16.16% соответственно.

AGRFX

1 день: 3.81%

1 месяц: -6.32%

С начала года: -9.55%

6 месяцев: -10.47%

1 год: 9.41%

3 года*: 17.37%

5 лет*: 8.93%

10 лет*: 14.62%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Growth Fund

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с AGRFX:

AGRFX с FXAIX AGRFX с GSFTX AGRFX с SPY AGRFX с RPXIX AGRFX с FKASX AGRFX с VFIAX AGRFX с VTIAX

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий AGRFX и VUG

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

AGRFX

AB Growth Fund

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

AGRFX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGRFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AGRFX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.49	0.82	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.85	1.32	-0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.19	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.64	1.19	-0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.33	4.15	-1.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRFX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AGRFX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49	0.82	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.53	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	0.76	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.57	-0.02

Корреляция

Корреляция между AGRFX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и VUG

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AGRFX AB Growth Fund	18.10%	16.37%	21.03%	7.20%	1.69%	9.79%	5.79%	7.80%	16.01%	9.33%	1.03%	9.76%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и VUG

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	AGRFX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.88%	-50.68%	-11.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.92%	-16.53%	+0.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.21%	-35.61%	+0.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.21%	-35.61%	+0.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.72%	-12.25%	-0.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.82%	-7.13%	-8.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.35%	4.72%	-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и VUG

AB Growth Fund (AGRFX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.15% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AGRFX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.15%	7.12%	+0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.46%	12.70%	-0.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.85%	22.70%	-1.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.85%	22.22%	-1.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.42%	21.38%	-0.96%

Сравнение AGRFX с VUG

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и VUG

Сравнение доходности по годам AGRFX и VUG

Доходность по периодам

AGRFX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AGRFX и VUG

Доходность на риск

AGRFX vs. VUG — Ранг доходности на риск

AGRFX

VUG

Сравнение AGRFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AGRFX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и VUG

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)