PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Growth Fund (AGRFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS01877F4019
CUSIP01877F401
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска4 сент. 1990 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AGRFX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AGRFX с RPXIX, AGRFX с FKASX, AGRFX с VUG, AGRFX с GSFTX, AGRFX с FOCPX, AGRFX с FXAIX, AGRFX с VFIAX, AGRFX с VTIAX, AGRFX с PRWCX, AGRFX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.17%
10.58%
AGRFX (AB Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AB Growth Fund показал доход в 24.75% с начала года и 38.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Growth Fund составила 15.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.75%20.10%
1 месяц1.94%-0.39%
6 месяцев12.68%11.72%
1 год38.88%31.44%
5 лет (среднегодовая)16.06%13.30%
10 лет (среднегодовая)15.16%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.97%8.19%2.17%-6.19%6.39%5.11%-3.13%1.86%2.46%1.19%24.75%
20238.60%-2.43%6.15%1.71%3.47%5.12%2.65%-0.84%-5.32%-1.02%10.08%5.24%37.51%
2022-9.94%-4.31%1.41%-11.22%-2.54%-6.88%10.91%-6.14%-9.01%5.55%7.35%-6.92%-29.65%
2021-2.61%0.96%1.28%7.43%-0.99%4.90%4.28%2.32%-7.04%6.43%-0.08%3.58%21.40%
20200.75%-5.93%-10.53%15.19%9.93%2.00%6.54%6.11%-3.38%-1.15%10.34%4.21%35.97%
20199.71%5.16%1.50%2.94%-5.23%6.83%1.78%-0.79%-1.11%1.91%3.28%2.21%31.11%
20186.95%-1.58%-1.33%0.59%3.97%1.87%2.49%4.45%0.20%-7.90%3.79%-8.54%3.75%
20174.61%4.34%1.19%4.11%3.02%-0.35%1.60%2.13%1.34%3.43%4.55%-0.24%33.88%
2016-5.87%-0.43%5.52%-1.14%1.95%-1.50%5.46%-0.18%-0.15%-2.40%1.00%-0.30%1.45%
2015-1.60%7.42%-0.46%-0.92%1.91%0.14%3.42%-5.61%-2.13%7.48%0.76%-1.03%8.97%
2014-2.56%5.49%-3.27%-0.67%3.17%2.04%-1.19%4.06%-0.32%3.58%3.05%-0.64%13.01%
20134.68%0.66%2.47%0.27%2.25%-1.32%6.23%-1.05%4.93%4.04%3.03%3.31%33.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGRFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGRFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Growth Fund (AGRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGRFX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGRFX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGRFX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGRFX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGRFX, с текущим значением в 13.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.62

Коэффициент Шарпа

AB Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.88
AGRFX (AB Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.93 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.93$6.93$1.32$11.09$5.95$6.25$10.57$6.84$0.62$5.82$2.94

Дивидендный доход

5.52%6.89%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%4.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.93$6.93
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.09$11.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.95$5.95
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.25$6.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.57$10.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.84$6.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.82$5.82
2014$2.94$2.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.10%
-2.32%
AGRFX (AB Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Growth Fund показал максимальную просадку в 61.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.

Текущая просадка AB Growth Fund составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.88%27 мар. 2000 г.22439 мар. 2009 г.116218 окт. 2013 г.3405
-35.21%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.524
-31.16%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5322 дек. 1998 г.111
-31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.70
-29.79%17 июл. 1990 г.6616 окт. 1990 г.1038 мар. 1991 г.169

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Growth Fund составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.38%
3.23%
AGRFX (AB Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)