PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Growth Fund (AGRFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS01877F4019
CUSIP01877F401
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска4 сент. 1990 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AGRFX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Growth Fund

Популярные сравнения: AGRFX с RPXIX, AGRFX с VUG, AGRFX с FKASX, AGRFX с GSFTX, AGRFX с PRWCX, AGRFX с VFIAX, AGRFX с VTIAX, AGRFX с FOCPX, AGRFX с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,487.82%
1,481.07%
AGRFX (AB Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AB Growth Fund показал доход в 16.09% с начала года и 35.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Growth Fund составила 15.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.09%11.56%
1 месяц8.43%7.13%
6 месяцев22.69%17.26%
1 год35.68%26.92%
5 лет (среднегодовая)15.89%13.56%
10 лет (среднегодовая)15.44%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.97%8.19%2.17%-6.19%16.09%
20238.60%-2.43%6.15%1.71%3.47%5.12%2.65%-0.84%-5.32%-1.02%10.08%5.24%37.51%
2022-9.94%-4.31%1.41%-11.22%-2.54%-6.88%10.91%-6.14%-9.01%5.55%7.35%-6.92%-29.65%
2021-2.61%0.96%1.28%7.43%-0.99%4.90%4.28%2.32%-7.04%6.43%-0.08%3.58%21.40%
20200.75%-5.93%-10.53%15.19%9.93%2.00%6.54%6.11%-3.38%-1.15%10.34%4.21%35.97%
20199.71%5.16%1.50%2.94%-5.23%6.83%1.78%-0.79%-1.11%1.91%3.28%2.21%31.11%
20186.95%-1.58%-1.33%0.59%3.97%1.87%2.49%4.45%0.20%-7.90%3.79%-8.54%3.75%
20174.61%4.34%1.19%4.11%3.02%-0.35%1.60%2.13%1.34%3.43%4.55%-0.24%33.88%
2016-5.87%-0.43%5.52%-1.14%1.95%-1.50%5.46%-0.18%-0.15%-2.40%1.00%-0.30%1.45%
2015-1.60%7.42%-0.46%-0.92%1.91%0.14%3.42%-5.61%-2.13%7.48%0.76%-1.03%8.97%
2014-2.56%5.49%-3.27%-0.67%3.17%2.04%-1.19%4.06%-0.32%3.58%3.05%-0.64%13.01%
20134.68%0.66%2.47%0.27%2.25%-1.32%6.23%-1.05%4.93%4.04%3.03%3.31%33.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGRFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGRFX, с текущим значением в 7777
AGRFX (AB Growth Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Growth Fund (AGRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGRFX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGRFX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGRFX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGRFX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGRFX, с текущим значением в 10.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

AB Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.95
2.34
AGRFX (AB Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.93 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.93$6.93$1.32$11.09$5.95$6.25$10.57$6.84$0.62$5.82$2.94

Дивидендный доход

5.94%6.89%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%4.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.93$6.93
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.09$11.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.95$5.95
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.25$6.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.57$10.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.84$6.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.82$5.82
2014$2.94$2.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.23%
0
AGRFX (AB Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Growth Fund показал максимальную просадку в 61.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.

Текущая просадка AB Growth Fund составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.88%27 мар. 2000 г.22439 мар. 2009 г.116218 окт. 2013 г.3405
-35.21%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.524
-31.16%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5322 дек. 1998 г.111
-31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.70
-29.79%17 июл. 1990 г.6616 окт. 1990 г.1038 мар. 1991 г.169

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Growth Fund составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.12%
3.10%
AGRFX (AB Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)