Сравнение AGRFX с RPXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и RPXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRFX и RPXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
RPXIX RiverPark Large Growth Fund | -10.42% | 13.18% | 22.55% | 51.57% | -47.37% | 1.09% | 55.28% | 32.49% | -4.78% | 30.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно выше, чем у RPXIX с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции RPXIX по среднегодовой доходности: 14.62% против 10.49% соответственно.
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
RPXIX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и RPXIX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии RPXIX в 0.91%.
Доходность на риск
AGRFX vs. RPXIX — Ранг доходности на риск
AGRFX
RPXIX
Сравнение AGRFX c RPXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | RPXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 2.17 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | RPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.03 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.43 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и RPXIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и RPXIX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности RPXIX в 10.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
RPXIX RiverPark Large Growth Fund | 10.21% | 9.15% | 7.22% | 0.00% | 0.01% | 3.79% | 6.69% | 11.76% | 15.17% | 9.01% | 0.54% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и RPXIX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки RPXIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и RPXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRFX | RPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -58.56% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -15.28% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -58.56% | +23.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -58.56% | +23.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -17.48% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -11.64% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.37% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и RPXIX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRFX | RPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.12% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 11.30% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 21.36% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 26.39% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 24.73% | -4.31% |