Сравнение AGRFX с RPXIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AGRFX с RPXIX

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRFX или RPXIX.

Корреляция

Корреляция между AGRFX и RPXIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AGRFX

RPXIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGRFX:

-0.69

RPXIX:

-0.50

Коэф-т Сортино

AGRFX:

-0.70

RPXIX:

-0.52

Коэф-т Омега

AGRFX:

0.88

RPXIX:

0.92

Коэф-т Кальмара

AGRFX:

-0.54

RPXIX:

-0.26

Коэф-т Мартина

AGRFX:

-1.46

RPXIX:

-1.43

Индекс Язвы

AGRFX:

12.51%

RPXIX:

7.09%

Дневная вол-ть

AGRFX:

26.65%

RPXIX:

20.10%

Макс. просадка

AGRFX:

-61.88%

RPXIX:

-59.98%

Текущая просадка

AGRFX:

-33.48%

RPXIX:

-38.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGRFX показывает доходность -16.11%, а RPXIX немного ниже – -16.31%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции RPXIX по среднегодовой доходности: 3.70% против 2.22% соответственно.

AGRFX

С начала года

-16.11%

1 месяц

-11.00%

6 месяцев

-24.25%

1 год

-19.47%

5 лет

5.23%

10 лет

3.70%

RPXIX

С начала года

-16.31%

1 месяц

-13.67%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-11.36%

5 лет

3.93%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий AGRFX и RPXIX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии RPXIX в 0.91%.

AGRFX

AB Growth Fund

AGRFX: 1.12%

RPXIX

RiverPark Large Growth Fund

RPXIX: 0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGRFX и RPXIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGRFX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RPXIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGRFX c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AGRFX: -0.69

RPXIX: -0.50

Коэффициент Сортино

AGRFX: -0.70

RPXIX: -0.52

Коэффициент Омега

AGRFX: 0.88

RPXIX: 0.92

Коэффициент Кальмара

AGRFX: -0.54

RPXIX: -0.26

Коэффициент Мартина

AGRFX: -1.46

RPXIX: -1.43

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGRFX

RPXIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и RPXIX

Ни AGRFX, ни RPXIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AGRFX AB Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RPXIX RiverPark Large Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.66%	0.15%	0.26%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и RPXIX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, примерно равная максимальной просадке RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AGRFX

RPXIX

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и RPXIX

Текущая волатильность для AB Growth Fund (AGRFX) составляет 10.14%, в то время как у RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AGRFX

RPXIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AGRFX с RPXIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и RPXIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AGRFX и RPXIX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGRFX и RPXIX

AGRFX

RPXIX

Сравнение AGRFX c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и RPXIX

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и RPXIX

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и RPXIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество